成功：總結(jié)成功經(jīng)驗，并規(guī)范執(zhí)行

成功經(jīng)驗：
我的成功經(jīng)驗：證券之星短線選股時的簡單均線系統(tǒng)
世界上最成功的系統(tǒng)：四周規(guī)則系統(tǒng)，可以在海龜系統(tǒng)一上找到原型

從主觀情緒型交易者質(zhì)變到客觀系統(tǒng)型交易者是長期積累沉淀升華的結(jié)果：無意識----意識到---做到----做好----堅持----習(xí)慣----融會貫通----忘記----大成

海龜系統(tǒng)一：
20日突破，開倉；
突破失敗，平倉；
10日反向突破，平倉。

簡單均線系統(tǒng)：
價格運行在10、20日均線之上，做多；
價格運行在10、20日均線之下，做空。
（海特使用20、30均線，見《離成功還差半步》一文。）

優(yōu)化思路

海龜系統(tǒng)一原本由唐安奇通道突破系統(tǒng)演化而來，就將其還原為均線通道突破系統(tǒng)。
理由：見《四周規(guī)則實戰(zhàn)技巧》
由此得——>
均線通道系統(tǒng)規(guī)則：
20日通道突破，開倉；
突破失敗：重回20日通道內(nèi)，平倉；
10日通道反向突破，平倉。

20日均線并不代表20日市場平均進(jìn)入成本，因此，用均線通道代替均線優(yōu)化簡單均線系統(tǒng)。
理由：詳見附錄說明
由此得——>
均線通道系統(tǒng)規(guī)則：
價格運行在10、20日通道之上，做多；
價格運行在10、20日通道之下，做空。

將兩者優(yōu)勢互補，則優(yōu)化后的均線通道規(guī)則為：

10、20日雙通道突破，開倉；
突破失?。褐鼗?0日通道內(nèi)，平倉；（除非愿意參與震蕩行情）
10日通道反向突破，平倉。

此規(guī)則在強麥所有合約上，都表現(xiàn)得淋漓盡致，成功率非常的高。尤其607，更是每一次10日通道的首次突破，便確認(rèn)反轉(zhuǎn)！并非所有品種都適用，走勢古怪、不規(guī)則的品種，不碰它就是了。好比油老鼠，水平相當(dāng)不錯，但自己都承認(rèn)，在油上做對一次做錯四次，就不碰它了。

附錄：

用通道代替均線的理由

文華公式交流區(qū)一貼

小兵帥克    

 （求助）能把均線通道的公式告訴我嗎？
我在做期貨時非常習(xí)慣于用此指標(biāo)，而且成功概率很高，最近想去買點股票，但看了那些軟件均沒有這指標(biāo)，要自己編輯，我不會，求助啊！謝謝！
 

up2u    

軟件里有啊.
在趨勢指標(biāo)里找到均線通道，選擇應(yīng)用它后，就能在K線圖上看到它。之后把鼠標(biāo)放在通道線上，當(dāng)出現(xiàn)一個小的折線的時候，點右鍵—〉編輯指標(biāo)公式，進(jìn)去以后就可以看到指標(biāo)公式了。
我講明白了嗎？

均線通道公式：

MAH:MA(HIGH,N),COLORRED;
MAL:MA(LOW,N),COLORGREEN;
MAC:MA(CLOSE,N),COLORCYAN;

參數(shù)N，自己設(shè)定就好。

也就是在看過此貼后，才開始留意均線通道的，此前我一直懶得去看文華趨勢指標(biāo)。因為有“指標(biāo)”2字，而我向來是不相信指標(biāo)的。盡管均線也是指標(biāo)，不過在自己心目中，沒將它歸入常聽到的“指標(biāo)”概念里去。
看到均線通道公式后，我馬上就想到了海龜系統(tǒng)一（四周規(guī)則）實戰(zhàn)問題的解決方法了。而在強麥各合約上也被證明是非常有效的解決方法。最高點最低點不斷變化，止損點難于界定是四周規(guī)則實戰(zhàn)的最大問題。但是，均線通道指標(biāo)公式，讓我明白了通道線，就是最高點最低點平均線。而我們平時所用的均線，只不過是收盤價平均線，既然只是收盤價平均，又怎么能夠代表平均成本線呢。原來我們平時對均線的理解，根本就是一個大大的錯誤！而最高價最低價平均線所構(gòu)成的通道，才正好能夠說明一段時間周期內(nèi)平均成本分布區(qū)間。所以，用均線通道取代普通均線（收盤價平均線），比使用均線更為合理。

我的四周規(guī)則實戰(zhàn)技巧

詞典：

其實，到了最后我發(fā)現(xiàn)，與其自己編寫公式，還不如用系統(tǒng)里面的公式，更好用。那都是以前的大師們留下來的精華。比如均線系統(tǒng)，MACD，RSI。我現(xiàn)在就是用的這些，自己編寫的反而不用。

公式編寫是一個過程，呵呵。但別太沉迷了。公式不能幫你解決任何市場上的問題，以前我就是太想做出個某個‘神奇’的公式，現(xiàn)在看來，這是沒有意義的，還是多研究市場比較實際。

啟示：

能出現(xiàn)在文華里面的趨勢指標(biāo)，都是經(jīng)得起檢驗的精華，我何苦再自己去編寫趨勢指標(biāo)？從中找到自己看得懂的，適合自己的趨勢跟蹤工具就足夠了。編程，不會給你帶來多少樂趣，尤其是一個并不成功的系統(tǒng)，帶來的虧損更不會讓你有任何樂趣可言。

習(xí)慣了均線，就用均線通道最容易理解掌握了，使用20日參數(shù)，使之成為四周規(guī)則的變形，使用中則能夠?qū)Τ鋈雸鲂盘栆荒苛巳?。事實上，海龜交易系統(tǒng)中的20日突破系統(tǒng)（四周規(guī)則），本身就是從唐安奇的通道突破系統(tǒng)中演化而來的。

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我不會比世界各大系統(tǒng)交易商更有智慧，所以不必白費心機去建立更好的交易系統(tǒng)，也不必再自己去重復(fù)測試別的系統(tǒng)。

既然四周規(guī)則系統(tǒng)最成功，那么我就用四周規(guī)則作為自己的交易系統(tǒng)，并結(jié)合國內(nèi)品種的走勢特征完善規(guī)則，揚長避短。四周規(guī)則在單邊行情中會大顯身手，但在震蕩行情中將會非常糟糕，那么它的突破信號，任務(wù)就是捕捉單邊趨勢行情，失敗的信號就是突破失敗的震蕩行情。排除掉突破失敗的假信號，成功率就大大的提高了。

綜上，改善措施：

1、突破失敗即止損，減少震蕩市中的虧損源；
2、由于四周的最高點最低點是跟隨后市的價格波動不斷變化的，所以第一個突破信號后還會有更多的突破信號，對于突破失敗的止損相當(dāng)難于界定。對此，使用20參數(shù)的均線通道趨勢指標(biāo)來解決，用20日最高價平均、最低價平均，來代替20日最高價最低價。

2005.10.04夜       

四周規(guī)則----最著名也最成功的技術(shù)

在我們設(shè)計跟蹤趨勢系統(tǒng)的時候，除了移動平均線外，也有別的選擇。其中最著名也最成功的技術(shù)之一，稱為周價格管道，或簡稱周規(guī)則。本方法也具有移動平均線的許多優(yōu)點，而且省了不少麻煩，使用起來也簡便一些。

在過去十年中，隨著計算機技術(shù)的進(jìn)步，關(guān)于在期貨市場建立技術(shù)性交易系統(tǒng)的問題，人們進(jìn)行了大量的研究。這些系統(tǒng)在本質(zhì)上是自動化的，消除了人類情感和主觀判斷的影響。另一方面，它們也越來越臻于復(fù)雜。起初用的是簡單的移動平均法，后來，又加入了雙移動平均線交叉、三移動平均線交叉的內(nèi)容，再后來，又把移動平均值線性加權(quán)、指數(shù)加權(quán)。最近，人們又引入了高級的統(tǒng)計學(xué)系統(tǒng)，例如線性回歸系統(tǒng)。上述系統(tǒng)的首要目的依然是追隨趨勢，即首先識別趨勢．然后順著既有趨勢的方向交易。

不過，隨著越來越復(fù)雜、越來越富于想象力的系統(tǒng)和指標(biāo)的出現(xiàn)，也有些不妥的傾向。人們往往忽視了那些簡單、基本的工具，而它們的效果相當(dāng)好，經(jīng)受住了時間的考驗。下面我們就來說說其中一種最簡便的方法——周規(guī)則。

1970年，鄧恩和哈吉特公司的金融服務(wù)部門推出了一本《交易商手冊》。其中對當(dāng)時最流行的自動交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測試和比較研究。該項研究的最后結(jié)果表明，在所有的測試對象中，“四周規(guī)則”系統(tǒng)最為成功。（海龜交易系統(tǒng)的入市系統(tǒng)之一也是四周規(guī)則）

這種系統(tǒng)是由理查德·唐遷創(chuàng)立的。唐遷先生目前在希爾森·萊曼·運通公司工作，擔(dān)任其高級副總裁兼金融顧問。他被推祟為商品期貨自動交易系統(tǒng)領(lǐng)域的先驅(qū)(在1983年，《投資帳戶管理報道》推舉唐遷為首屆“最佳獲利獎”得主，表彰他對商品市場資金運作領(lǐng)域的巨大貢獻(xiàn)。該機構(gòu)目前向后來的受獎人頒發(fā)“唐遷獎”)。

四周規(guī)則

根據(jù)四周規(guī)則建立的系統(tǒng)很簡單：

    1、只要價洛漲過前四個日歷周內(nèi)的最高價，則平回空頭頭寸，開立多頭頭寸。
    2、只要價格跌過前四個周內(nèi)(照日歷算滿)的最低價，則平回多頭頭寸，建立空頭頭寸。

如上所述，本系統(tǒng)屬于連續(xù)工作性質(zhì)(連續(xù)在市)，即系統(tǒng)始終持有頭寸，或者是多頭，或者是空頭。一般地，連續(xù)在市系統(tǒng)具有一個基本的缺陷。當(dāng)市場進(jìn)入了無趨勢狀態(tài)時，它仍處在市場中，難免出現(xiàn)“拉鋸現(xiàn)象”。我們曾經(jīng)強調(diào)過在市場處于這種無趨勢的橫向狀態(tài)時，趨勢順應(yīng)系統(tǒng)效果很差。

我們也可以對四周規(guī)則進(jìn)行修正，使之不連續(xù)在市。辦法是采用較短的時間跨度，比如一周或二周，作為平倉的信號。換言之，必須出現(xiàn)了“四周突破”，我們才能建立頭寸，但是只要朝相反方向的一周或二周的信號出現(xiàn)，就平回該頭寸。之后，交易商將居于市場外，直到下一個四周突破信號出現(xiàn)再入市。

本系統(tǒng)堅實地建立在技術(shù)分析原理之上。信號自動給出，并且清晰、分明。因為它是順應(yīng)趨勢的，所以實際上能夠保證，每當(dāng)市場出現(xiàn)重大趨勢時，用戶總站在正確的一邊。同時，它的結(jié)構(gòu)也體現(xiàn)了商品交易一句老生常談的格言——“讓利潤充分增長，把損失控制在小額”。本系統(tǒng)還有一個特點，由之引生的交易往往不太頻繁，所以其傭金成本較低。這一點，正是很多資金管理者所重視的。因而這種系統(tǒng)(或其變體)很流行。不過，經(jīng)紀(jì)商們的態(tài)度當(dāng)然就兩樣了。最后一點，既可以應(yīng)用計算機來實施本系統(tǒng)，也可以不用。

周規(guī)則也有自己的反面意見。同所有趨勢順應(yīng)系統(tǒng)所遭受的指責(zé)一樣，反對者怪它不能捕捉頂或底。那么，趨勢順應(yīng)系統(tǒng)到底做了些什么呢?最重要的一點是，四周規(guī)則的表現(xiàn)同絕大多數(shù)趨勢順應(yīng)系統(tǒng)一樣漂亮，甚至超過其中許多種方法；同時，它還有個長處：驚人地簡明。

文華公式區(qū)討論：

對，真應(yīng)了高風(fēng)險高收入這句話，這個公式在單邊行情里會大顯身手，但是在震蕩行情中會很糟糕，只是個人看法，如果樓主有什么獨門心得也給我們說說！