中國(guó)股市的普通散戶投資者都有這樣一個(gè)感覺(jué)，一次操作成功難度不大，但恒久的成功卻非常難，這是否意味著股市沒(méi)有規(guī)律？答案當(dāng)然是否定的，很多投資者都在積極探索有效獲利的方法，因而產(chǎn)生了無(wú)數(shù)的交易系統(tǒng)。
　　然而，07年以前很多技術(shù)分析系統(tǒng)，因?yàn)樽C券交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)合并現(xiàn)象嚴(yán)重，無(wú)法對(duì)微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行精確定位，更難以對(duì)買賣盤特別是大單買賣真實(shí)情況和方向進(jìn)行有效監(jiān)控，因此，多帶有濃厚的經(jīng)驗(yàn)***色彩，并沒(méi)有真正觸及量?jī)r(jià)關(guān)系的核心，很多時(shí)候，得出的結(jié)論往往和事實(shí)相左，分析結(jié)果有極大的不確定性。這使得各種交易系統(tǒng)的成功率普遍不高，操作的時(shí)候，失敗的概率非常大，這種現(xiàn)象直到07年大智慧公司推出DDE系統(tǒng)才有了一定改變。
　　DDX、DDZ等指標(biāo)為代表的DDE，準(zhǔn)確反映了個(gè)股當(dāng)日每一筆買賣大單的對(duì)比情況，并由軟件進(jìn)行精確的統(tǒng)計(jì)，以指標(biāo)形式直觀地反映當(dāng)前和歷史成交多空力量的對(duì)比，有效避免交易所合并數(shù)據(jù)影響，比較接近操盤資金原始狀態(tài)。這樣，就使得我們能夠掌握到成交量真正的核心，使得研究出準(zhǔn)確性和實(shí)戰(zhàn)價(jià)值更高的交易系統(tǒng)的成為可能。
　　如何利用DDE打造高成功率的交易系統(tǒng)呢，本人以“DDX精準(zhǔn)系統(tǒng)2號(hào)”（該系統(tǒng)5天5%的成功率達(dá)到89%，交易系統(tǒng)評(píng)測(cè)中，07年至08年9月的復(fù)合利潤(rùn)率達(dá)到2.5萬(wàn)倍）為例談?wù)勛约旱捏w會(huì)以及交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)的主要步驟，借此拋磚引玉，和大家共同研究。

　　一、確立正確的投資理念和操作風(fēng)格
　　股價(jià)的運(yùn)行規(guī)律有無(wú)數(shù)種，人的精力有限，不可能專注于所有的變化，因此需要我們確立正確的投資理念，如：是以技術(shù)分析為主，還是以價(jià)值分析為主；是做趨勢(shì)還是做波段亦或是做K線；什么時(shí)候介入什么類型的股票；是屬于長(zhǎng)期投資還是還是短線操作等等。
　　有了正確的理念后，我們將選擇我們自己的操作風(fēng)格，每個(gè)人都有自己的個(gè)性，個(gè)性決定了操作股票的類型和方式，因此，在研究交易系統(tǒng)之前了解一下自己的個(gè)性，再結(jié)合對(duì)股票規(guī)律和交易系統(tǒng)的研究，可以迅速形成自己成功的操作風(fēng)格：或追漲，或炒底或做回調(diào)等等。和個(gè)性格格不入的操作方式是不可能在市場(chǎng)上取得成功的，投資者應(yīng)當(dāng)只關(guān)注于和個(gè)性完美結(jié)合的操作方法。

　　二、發(fā)掘現(xiàn)象，找出規(guī)律
　?。ㄒ唬┌l(fā)掘現(xiàn)象
　　市場(chǎng)上的個(gè)股運(yùn)行狀態(tài)是千變?nèi)f化，其中，蘊(yùn)涵無(wú)數(shù)個(gè)規(guī)律，這就需要我們自己去根據(jù)自己的操作特點(diǎn)，細(xì)心發(fā)覺(jué)，找出帶有普遍性的同一類現(xiàn)象，加以研究和分析。往往一個(gè)不起眼的細(xì)節(jié)，可能就蘊(yùn)涵著成功的規(guī)律。
　　以我個(gè)人而言，喜歡短線追漲，一般持股不超過(guò)5天，利潤(rùn)每次操作有3-5個(gè)點(diǎn)以上即可，因此，我選擇的重點(diǎn)就是短線爆發(fā)力強(qiáng)的股票。
　　運(yùn)用DDE系統(tǒng)，我們就可以很輕松地發(fā)現(xiàn)一種現(xiàn)象，那就是連續(xù)數(shù)日DDX翻紅或者6-8天內(nèi)，有4-5天以上DDX翻紅的，如果今天股價(jià)突破，漲幅為10%，同時(shí)DDX為近期最大值的情況下，股價(jià)在第二天均會(huì)有不同程度的上升，尤其在大盤向好的情況下，這種現(xiàn)象比較普遍，例如：
　　A、600184新華光
　　07年3月19日，該股票漲停，突破前高，同時(shí)DDX連續(xù)6天翻紅，當(dāng)日DDX突破放大，高達(dá)1.41，較昨天幾乎放大一倍，接下來(lái)幾天的該股走勢(shì)極強(qiáng)，短短的3個(gè)交易日，出現(xiàn)了3個(gè)漲停，使得參與者短線獲利較為豐厚，見(jiàn)圖：

　　B、600477杭蕭鋼構(gòu)
　　07年2月份12日，該股強(qiáng)勢(shì)突破，以漲停報(bào)收，其間，DDX連續(xù)8天翻紅，而且每日遞增，當(dāng)日DDX達(dá)到1.869，較昨日放大近一倍，接下來(lái)的幾天的連續(xù)拉出11個(gè)漲停，短線走勢(shì)令人嘆為觀止見(jiàn)圖:

　　C、600689上海三毛
　　08年8月19日該股突然出現(xiàn)反彈，從DDX判斷，近期DDX間歇性翻紅多日，今日DDX大值突破，達(dá)到1.45，較前一日上漲數(shù)倍，顯示資金有備而來(lái)，接下來(lái)幾天的走勢(shì)也是非常令人欣慰的，5天內(nèi)出現(xiàn)4個(gè)漲停，見(jiàn)下圖：

　　D、600477杭蕭鋼構(gòu)
　　08年8月29日該股從底部小平臺(tái)跳空突破，8天內(nèi)DDX有5天間歇性翻紅，這當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)也是少見(jiàn)的，今日DDX達(dá)到0.96，較前一日上漲數(shù)倍，顯示炒作資金已經(jīng)提前布局，今日一舉突破，接下來(lái)短短5天，漲幅達(dá)到39%，成為弱市里的一道風(fēng)景，見(jiàn)下圖：

　?。ǘ┓治鲆?guī)律
　　通過(guò)以上案例，我們發(fā)現(xiàn)，上述股票均符合前文所說(shuō)的條件。是不是這就是一個(gè)規(guī)律？后續(xù)上漲的原理在哪里？是不是所有符合這種要求的股票都會(huì)漲呢？這需要我們進(jìn)一步研究，從理性角度來(lái)發(fā)現(xiàn)規(guī)律。
　　研究分為兩個(gè)方面：1、定性研究，從邏輯上分析為什么會(huì)漲；2、定量研究，找出歷史上所有符合條件的股票，分析其后續(xù)走勢(shì)，驗(yàn)證其有效性。
　　A、定性研究
　　DDX代表大買單和大賣單的比值關(guān)系，正值代表大單吸貨或拉抬，機(jī)構(gòu)資金介入充分；負(fù)值代表大單出貨，機(jī)構(gòu)資金出逃。數(shù)日內(nèi)股價(jià)漲幅不多，而DDX連續(xù)翻紅或者紅多綠少，本來(lái)就意味著機(jī)構(gòu)介入打提前量，力量對(duì)比向有利于多方的方向發(fā)展；而當(dāng)日DDX倍增意味著主力資金開(kāi)始放手大單買進(jìn)，顯示拉抬主升行情開(kāi)始；同時(shí)股價(jià)漲停則是股票走勢(shì)中最強(qiáng)的，代表該股一定有很強(qiáng)的主力資金在運(yùn)作，基于以上幾點(diǎn)，可以得出兩個(gè)結(jié)論：
　　1、這個(gè)股有激進(jìn)的主力資金運(yùn)作，且主力投入較大，主升浪開(kāi)始，有可能直線拉抬；
　　2、因?yàn)橹髁η捌诎ó?dāng)日拉漲停時(shí)買入做盤所花資金量較大，即便第二日大盤風(fēng)云突變，該股還應(yīng)有一個(gè)拉高出貨的過(guò)程，否則，投入的資金將全部遭到損失，因此，漲勢(shì)可能慣性延續(xù)，可趁主力拉高出貨時(shí)同步出貨。
　　綜上所述，從定性的角度看，這種上漲也是具備理論依據(jù)的，是合理而且可以延續(xù)的。
　　B、定量研究
　　為進(jìn)一步確定這個(gè)思路的有效性，我將以上幾個(gè)條件函數(shù)化，設(shè)計(jì)成一個(gè)選股公式，通過(guò)成功率的測(cè)試來(lái)驗(yàn)證其有效性，從而進(jìn)行定量分析，最終確定該公式能否投入實(shí)戰(zhàn)。公式名稱：短線客DDX精準(zhǔn)系統(tǒng)2號(hào)
　　源碼為：
　  var1:="ddx.ddx";
    var2:=count(var1>=0,8)>=4 and count(var1<=-0.6,6)<=0;
    var3:=c/ref(c,1)>=1.09;
    var4:="ddz.ddz">=30;
    var2 and var3 and var4;
　　成功率測(cè)試結(jié)果：

　　公式名稱：短線客DDX精準(zhǔn)系統(tǒng)
　　解釋：var1—引用DDX；
          var2—2—8天內(nèi)，DDX>=0至少出現(xiàn)4次；同時(shí)，6天內(nèi)，DDX必須全部大于-0.6（回避出貨的股票）；
          var3—當(dāng)日股價(jià)漲停；
          var4—當(dāng)日DDZ >=30；

　　結(jié)論：
　　通過(guò)對(duì)以上幾個(gè)不同時(shí)期不同獲利方案的測(cè)試，我們可以了解到：
　　1、這個(gè)思路是基本上成功的，無(wú)論牛熊，平均成功率均在80%以上，且信號(hào)分布比較均勻，操作機(jī)會(huì)較多；
　　2、該系統(tǒng)側(cè)重于短線，5天5%的獲利概率要大于持股20天的10%的獲利概率，短線操作使得資金運(yùn)用更有效率；
　　3、行情向好時(shí)，公式的成績(jī)更為優(yōu)秀，短線有接近90%的成功率，因此，牛市時(shí)更為適用，熊市時(shí)要結(jié)合大盤等其他條件共同分析。
　　達(dá)到這一步，利用DDE系統(tǒng)打造選股公式的工作基本成功了，但是，這個(gè)東西在實(shí)戰(zhàn)中到底會(huì)取得什么樣的成績(jī)，還需要進(jìn)一步進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)測(cè)。
　　在大智慧交易系統(tǒng)評(píng)測(cè)功能里，通過(guò)設(shè)定買賣規(guī)則，模擬自動(dòng)買賣的方式可以驗(yàn)證這個(gè)公式到底輸贏如何，能達(dá)到多少倍的利潤(rùn)，這就需要進(jìn)入第3步，形成交易系統(tǒng)。

　　三、公式的交易系統(tǒng)化
　　很多有經(jīng)驗(yàn)的朋友都知道，公式有無(wú)實(shí)戰(zhàn)價(jià)值，并不完全靠成功率測(cè)試，主要看收益率。成功率再高的公式系統(tǒng)，沒(méi)有收益率也是毫無(wú)意義的，因此，進(jìn)行完整的買賣模擬測(cè)試顯得極為重要，目前，國(guó)內(nèi)能進(jìn)行這種測(cè)試的也只有大智慧2等有限的幾個(gè)軟件能做到。
　　A、測(cè)試的條件：

　　B、測(cè)試結(jié)果（07年---08年9月）

　　從上面的兩個(gè)測(cè)試結(jié)果我們可以看出來(lái)，該系統(tǒng)的理論收益率是極為驚人的： 10萬(wàn)元的本金投入，每次全倉(cāng)買入一個(gè)股票，賣出條件設(shè)定為：獲利8%賣出；止損條件設(shè)定為：現(xiàn)價(jià)距離4天內(nèi)最高價(jià)下跌5%時(shí)賣出；從07年到08年9月共計(jì)614天的周期內(nèi)，理論的收益率（利潤(rùn)率）達(dá)到驚人的5.2萬(wàn)倍，10萬(wàn)本金變成了52億。即便是在行情一塌糊涂的08年1-9月份，系統(tǒng)評(píng)測(cè)的結(jié)果也為30倍以上，10萬(wàn)變成了300萬(wàn)(篇幅所限，不再附圖，請(qǐng)有興趣的朋友自己評(píng)測(cè))。
　　當(dāng)然，這只是理論狀態(tài)下的評(píng)測(cè)，因?yàn)椴捎玫氖菑?fù)利測(cè)試，即贏利資金繼續(xù)作為本金繼續(xù)投入，因此，資金如滾雪球般越滾越大，當(dāng)然，實(shí)際操作時(shí)，受種種條件的制約，是不可能獲得如此之高的收益的，但這并不影響個(gè)人對(duì)這個(gè)交易系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，從以上諸多的評(píng)測(cè)結(jié)果來(lái)看，這個(gè)思路基本是成功的。由此可見(jiàn)，運(yùn)用正確的投資理念和科學(xué)的操作方法，找出規(guī)律，會(huì)取得何等驚人的成功，關(guān)鍵在于投資者能否定下心尋找真正屬于自己的規(guī)律。
　　當(dāng)然這個(gè)思路成功的歸功于大智慧公司推出的LEVER2軟件所包含的DDE系統(tǒng)，DDE系統(tǒng)確實(shí)對(duì)股票的操作帶來(lái)了很大影響，這就是精準(zhǔn)數(shù)據(jù)背后蘊(yùn)涵的市場(chǎng)真正的力量。

　　四、評(píng)測(cè)優(yōu)化
　　實(shí)際上，一個(gè)交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)以后，要經(jīng)過(guò)多次的評(píng)測(cè)和優(yōu)化，這個(gè)系統(tǒng)也不例外，實(shí)際上，它經(jīng)過(guò)了我不下數(shù)百次的修改，最終形成的這個(gè)公式。朋友們自行進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，一定也會(huì)遇到成功率低下，收益率低下等一系列問(wèn)題，這就需要對(duì)公式不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，反復(fù)總結(jié)失敗的案例，找出原因，進(jìn)行修正，這樣才能找到真正適應(yīng)自己的系統(tǒng)。
　　目前，非常多的偽技術(shù)充斥網(wǎng)絡(luò)世界，很多投資者并沒(méi)有完全掌握股市的規(guī)律，或者沒(méi)有對(duì)自己的思路進(jìn)行科學(xué)的檢驗(yàn)和總結(jié)，僅僅依靠個(gè)別現(xiàn)象，來(lái)指導(dǎo)自己和別人操作，甚至將它們做成各種花里胡哨的指標(biāo)，亂人耳目，這是非常危險(xiǎn)的。
　　真正有效的方法，一是經(jīng)得起系統(tǒng)的評(píng)測(cè)，有比較高的勝率；二是經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn)，確實(shí)能帶來(lái)收益。三是任何一種系統(tǒng)均有其適用環(huán)境，這主要和大盤的運(yùn)行狀態(tài)有關(guān)，比如有的適用大盤的上升階段，有的適用于大盤的盤整階段。大盤的下跌階段，原則上各種系統(tǒng)都是無(wú)能為力的，因此，研發(fā)和使用系統(tǒng)，一定要了解適用公式的環(huán)境，搞清楚它的涵義。這個(gè)世界，沒(méi)有一個(gè)適用于所有市況的公式，任何成功的公式，都不過(guò)是對(duì)股票某一個(gè)規(guī)律的再發(fā)覺(jué)。