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飛狐基本函數(shù)簡介之指標函數(shù) 我自己也是摸著石頭過河。 一、 函數(shù)： ZIG(K,N) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價；也可為ma(close,5)等。 返回： 返回數(shù)組 說明： 當價格變化量超過N%時轉(zhuǎn)向 示例： ZIG(3,5) 表示收盤價的5%的ZIG轉(zhuǎn)向 ZIG(MA(C,20),5)表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向 ZIG，之字形。 1、K可以作為參數(shù)調(diào)整，也可以直接寫其它的指標線，如"kd.k"。N也可以做成參數(shù)調(diào)整。 2、在K線中，ZIG只能對一根指標線進行轉(zhuǎn)向處理。要想高點在H位置，低點在L位置，ZIG是做不到的。 3、ZIG到底是如何體現(xiàn)“未來”的？即它是怎么畫出來的？見最后的說明。 4、ZIG輸出的是數(shù)值，不是直線。 5、ZIG一般使用在看波浪、看形態(tài)上。 ZIG函數(shù)是未來函數(shù)之第二大嫌疑。在交易系統(tǒng)中用未來函數(shù)，就是用BACKSET或ZIG，可以使許多人“夢想成真”。 由于“未來函數(shù)”在交易系統(tǒng)中可以大大作弊，才使其在指標和選股公式中也一起“臭名昭著”。
二、 函數(shù)： PEAK(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個波峰的數(shù)值 示例： PEAK(1,5,1) 表示%5最高價ZIG轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值 PEAK(MA(C,20),5,1) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值 PEAK，高峰。 這個函數(shù)可以取到ZIG波峰的數(shù)值。如果K取1，波峰取的是H。如果K取3，波峰是C的波峰，可不是H。 三、 函數(shù)： PEAKBARS(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個波峰到當前的周期數(shù) 示例： PEAKBARS(1,5,1) 表示%5開盤價ZIG轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當前的周期數(shù) PEAKBARS(MA(C,20),5,1)表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當前的周期數(shù) 這個函數(shù)用來定波峰的位置的。有了位置，畫兩根線試試。 ZIG(1,N); A1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,1)+1); A2:=A1>REF(A1,1); B1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,2)+1); B2:=B1>REF(B1,1); C1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,3)+1); C2:=C1>REF(C1,1); DRAWLINE(B2,H,A2,H,1); DRAWLINE(C2,H,B2,H,1);{N:3.1.99，主圖疊加}
四、 函數(shù)： TROUGH(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個波谷的數(shù)值 示例： TROUGH(2,5,2) 表示%5最低價ZIG轉(zhuǎn)向的前2個波谷的數(shù)值 TROUGH(MA(C,20),5,2) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的前2個波谷的數(shù)值 TROUGH，水槽，波谷。 與PEAK對應。 五、 函數(shù)： TROUGHBARS(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個波谷到當前的周期數(shù) 示例： TROUGHBARS(2,5,2) 表示%5最低價ZIG轉(zhuǎn)向的前2個波谷到當前的周期數(shù) TROUGHBARS(MA(C,20),5,2) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的前2個波谷到當前的周期數(shù) 對應于PEAKBARS。 這樣在應用時，ZIG的各點的數(shù)值是知道的，波峰和波谷的數(shù)值和位置也可以引用到了。 “綜合運用”： ZIG(3,N),CROSSDOT;{主圖疊加} ZIG(3,N),CIRCLEDOT,COLORMAGENTA; A:=PEAKBARS(3,N,1); B:=TROUGHBARS(3,N,1); B>A,COLORGREEN; A>B,COLORRED;{五彩K線}
六、 函數(shù)： SAR(N,S,M) 參數(shù)： N為計算周期,S為步長,M為極值 返回： 返回數(shù)組 說明： 計算拋物轉(zhuǎn)向點 示例： SAR(10,2,20) 表示計算10日拋物轉(zhuǎn)向，步長為2%，極限值為20% STOP AND REVERSE，轉(zhuǎn)向點指標，停頓指標，又稱拋物線指標，全稱為拋物線轉(zhuǎn)向指標。 SAR指標，也是王爾德（RSI的發(fā)明人）發(fā)明的，主要用于與趨向指標DMI（DIRECTION MOVEMENT INDEX）結(jié)合使用。 SAR一般以圓圈的形式輸出，實際上也是輸出數(shù)值的，形式可以用描述函數(shù)進行改變。 說是拋物轉(zhuǎn)向，輸出的并不是標準的拋物線。 目前的轉(zhuǎn)向指標，典型的有三個，ZIG、SAR（因為做成基本函數(shù)了，所以有數(shù)值輸出），還有一個是結(jié)構波浪，可以用基本函數(shù)做出，但只能輸出直線，不能輸出完整的數(shù)值。 SAR的畫法，在眾多的股票軟件中，是一種百花齊放的局面。由于飛狐提供了開放可定制的公式平臺，所以，只要有明確思路的SAR畫法，都可以在飛狐實現(xiàn)。飛狐中基本函數(shù)SAR的具體畫法在最后介紹。 SAR的畫法，矛盾集中在數(shù)個方面，所以沒有一種方法能夠一統(tǒng)江山。 1、起算點，是從看漲開始還是從看跌開始？怎么判斷畫前的看漲和看跌？ 2、轉(zhuǎn)向條件滿足時，是遲一個周期跳轉(zhuǎn)還是遲兩個周期跳轉(zhuǎn)？ 3、跳轉(zhuǎn)后的第二個周期，以0步長計算，還是以STEP步長計算？ 4、當N取1時，應不應該有輸出？等等 飛狐的主要問題是在起算點就滿足跳轉(zhuǎn)條件時，會延遲一個周期跳轉(zhuǎn)，而后面的就不延遲跳轉(zhuǎn)了。分析家的問題是起算點有時是找不準前期極值的。這些都不是大問題，因為后面的計算是趨向于統(tǒng)一的，起算點附近的SAR問題，一般無人問津。 七、 函數(shù)： SARTURN(N,S,M) 參數(shù)： N為計算周期,S為步長,M為極值 返回： 返回數(shù)組 說明： 若發(fā)生向上轉(zhuǎn)向則返回1，若發(fā)生向下轉(zhuǎn)向則返回-1，否則為0 由于可以返回三個值，就可以判斷是向上的跳轉(zhuǎn)還是向下的跳轉(zhuǎn)。 SA:=SAR(3,2,20); A:=SARTURN(3,2,20); B:=A=1; D:=A=-1; E:=BARSLAST(B)>BARSLAST(D); F:=NOT(E); DRAWICON(E,SA,10); DRAWICON(F,SA,11);{主圖疊加}
如果想顏色更鮮艷一些，可調(diào)用BMP文件，把最后兩句改為： DRAWICON(E,SA,'S31'); DRAWICON(F,SA,'S28');
八、 函數(shù)： COST(N) 參數(shù)： N為常數(shù)，表示百分比 返回： 返回數(shù)組 說明： 計算成本分布情況，該函數(shù)僅對日線分析周期有效 示例： COST(10) 表示10%獲利盤的價格是多少，即有10%的持倉量在該價格以下，其余90%在該價格以上，為套牢盤 函數(shù)： WINNER(A) 參數(shù)： A為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 計算獲利盤比例，該函數(shù)僅對日線分析周期有效 示例： WINNER(CLOSE) 表示以當前收市價賣出的獲利盤比例，例如返回0.1表示10%獲利盤 WINNER(10.5) 表示10.5元價格的獲利盤比例 COST，成本。WINNER，優(yōu)勝者，獲利。 兩者互相換算。COST是根據(jù)獲利盤估算價格，WINNER是根據(jù)價格估算獲利盤。 之所以說估算，是因為要精確算，必須把每筆成交的價格和成交量都記錄下來，一般這是很難做到的。 就算能做到，籌碼分布方面的技術分析有效么？這就看各人自己的取舍了，股市中目前還沒有發(fā)現(xiàn)包賺不賠的技術指標。 COST(WINNER(C)*100); C; 此兩者趨于相等。也說明這兩個函數(shù)支持序列變量。 平均成本價的計算。將剛好完全換手的每筆成交量和成交價格相乘，然后除以這期間總的成交量，即為平均成本價。 平均成本價格:COST(50); AA:=SUMBARS(VOL,CAPITAL); 平均成本價:SUM(C*V,AA)/SUM(V,AA); 實際上這兩種方法都是估算出來的，后者的誤差可能更大一些。 相當于一箱蘋果是2元一斤，另兩箱蘋果是5元一斤。三箱蘋果的平均價格就是(2*1+5*2)/(1+2)=4元。 這有點統(tǒng)計學中的調(diào)和平均值的味道了?；I碼分布，要搞得復雜，可以計算中位值、眾位值，研究正態(tài)分布、偏態(tài)分布，還有集中度、穿透力，當真是花樣繁多，只能留給有興趣的朋友自己研究了。 籌碼分布的峰位在哪個價格區(qū)域，是籌碼分布愛好者很想知道的一個指標。用COST可以估算出來，留作思考題吧。 九、 函數(shù)： PPART(N) 參數(shù)： N為常數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 遠期成本比例,表示N周期前的成本占總成本的比例，如返回0.3表示30% 示例： PPART(20); 20天前的成本占總成本的比例 遠期成本比例，只要把近N天之成本比例算出來，遠期的自然就出來的。因為總成本為百分之百的換手率。 遠期成本比例:PPART(N)*100; A:=100*V/CAPITAL; 遠期成本:100-SUM(A,N);{參數(shù)N:10.1.999} 兩者基本相等。 十、 函數(shù)： PWINNER(N,X) 參數(shù)： N為常數(shù),X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 遠期獲利盤比例 示例： PWINNER(20,CLOSE);表示20天前的那部分成本以當前收市價賣出的獲利盤比例，例如返回0.2表示20%獲利盤
附一、ZIG線的畫法。 假設在手工畫線年代，ZIG線是怎么畫出來的，實際上也介紹了算法。 以zig(3,5)，即收盤價轉(zhuǎn)向，轉(zhuǎn)向要求5%，在600036招商銀行上為例。 從第一根K線上的收盤價，慢慢往后看。直到當天的C，和以前的K線的最低C值相比的漲幅，或與最高C值相比的跌幅超過5%時，才在當天作出記號，稱之為拐點。漲幅超過5%的，稱為向上的拐點，跌幅超過5%的，稱為向下的拐點。 例中，先有向下的拐點，于是第一根K線上的C值，就是高點了。在向下的拐點出現(xiàn)之后的每根K線上，相比較記錄最低之C值。然后把當天的C值，與記錄的最低C值比較，看有沒有漲幅超過5%。例中，到6月24日，才產(chǎn)生滿足條件之向上的拐點。向上的拐點出現(xiàn)之后，回過頭，在與上一個向下的拐點之間，找到一個最低的C，作為ZIG的低點。 產(chǎn)生向上拐點之后，就在之后的K線中記錄C的最大值。當出現(xiàn)當天的C值，與最大C值相比，跌幅超過5%時，記為向下的拐點。例中，到7月12日，產(chǎn)生向下的拐點。于是從向下的拐點回過頭來，在與上一個向上的拐點之間，找到一個最高的C，作為ZIG的高點。如此循環(huán)。也就是說，ZIG的高點和低點，是根據(jù)向上和向下的拐點出來之后，回溯過去才找到的。這就是ZIG未來數(shù)據(jù)的實質(zhì)所在。 在最近期間，ZIG的未來數(shù)據(jù)，要追溯到最近的一個拐點之前的一個峰點。且看最近期間的ZIG線是怎么畫出的。 從最后一根K線往前，如果先出現(xiàn)向下的拐點，則在此拐點到目前的K線中求出最小收盤價所在的K線，為低點。這個低點可能與目前的K線重合。重合的話目前的K線為低點，不重合的話目前K線為高點。 如果先出現(xiàn)向上的拐點，則在此拐點到目前的K線中求出最高收盤價所在的K線，為高點。此高點與目前的K線重合，則目前的K線為高點，否則為低點。 附二、SAR的畫法。 SAR(N,S,M)，參數(shù)：N為計算天數(shù)，STEP=調(diào)整系數(shù)×100，MAXP=調(diào)整系數(shù)上限×100。 以sar(5,2,20),circledot;用在日線中為例。 SAR只跟K線中的H、L有關，與O、C無關。 一、起畫點 當N取5時，起畫點就在第六根K線上。第一步要做的事，就是由第一根K線到第五根K線判斷是看漲還是看跌。如是看漲，就要把起畫點畫成看漲SAR，如是看跌，就要把起畫點畫成看跌SAR。 A:(H-REF(H,1)+L-REF(L,1))>0 AND BARSCOUNT(C)=2; 如果A成立，則先畫看跌SAR（SAR在K線之上）；如果A不成立，則先畫看漲SAR（SAR在K線之下）。這是我的觀察所得，各位不妨去看看是不是如此。就是說不管N取多少，起畫點是根據(jù)第一、二根K線上的H、L決定的。 二、看漲SAR 第一個看漲SAR的值，是前五天的最低價，即REF(LLV(L,5),1);然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第二個看漲SAR的值，是 SAR(2)=SAR(1)+AF1*(REF(HHV(H,5),1)-SAR(1)), SAR(1)即為第一個看漲SAR的值。AF1是調(diào)整系數(shù)，如果當天的H比前五天的最高H大，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第三個看漲SAR的值，是 SAR(3)=SAR(2)+AF2*(REF(HHV(H,5),1)-SAR(2)), 計算方法與求第二個看漲SAR類同，只是當天的H是否比前五天的最高H大還要判斷，是的話AF2=AF1+0.02，否則取AF1。 然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 因為沒有跳轉(zhuǎn)的話，REF(HHV(H,5),1)-SAR(2)的值肯定大于0，所以看漲SAR一直是向上升的。 如此循環(huán)往復，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看跌SAR了。而調(diào)整系數(shù)AF的值，經(jīng)過反復累積的話，最大是不能超過0.2的。 三、看跌SAR 第一個看跌SAR的值，是前五天的最高價，即REF(HHV(H,5),1);然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則要在下一天跳轉(zhuǎn)。 第二個看跌SAR的值，是 SAR(2)=SAR(1)+AF1*(REF(LLV(L,5),1)-SAR(1)), SAR(1)即為第一個看跌SAR的值。AF1是調(diào)整系數(shù)，如果當天的L比前五天的最低L小，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第三個看跌SAR的值，是 SAR(3)=SAR(2)+AF2*(REF(LLV(L,5),1)-SAR(2)), 計算方法與求第二個看跌SAR類同，只是當天的L是否比前五天的最低L小還要判斷，是的話AF2=AF1+0.02，否則取AF1。 然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 因為沒有跳轉(zhuǎn)的話，REF(LLV(L,5),1)-SAR(2)的值肯定小于0，所以看跌SAR一直是向下跌的。 如此循環(huán)往復，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看漲SAR了。而調(diào)整系數(shù)AF的值，經(jīng)過反復累積的話，最大是不能超過0.2的。 SAR沒有未來之嫌，但是N、S、M的調(diào)整對SAR影響都很大，感覺靈敏性過大。 |
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