波段兩倍交易法如何在股市中獲利?(一)

(2011-05-29 15:00:03)

無論是外匯市場(chǎng)還是股票市場(chǎng), 只要是人操作的,其表象和過程都是一樣的,目前人們操作這些金融衍生工具,基本都是靠各種市場(chǎng)信息,技術(shù)分析等幾種分析工具進(jìn)行預(yù)測(cè)市場(chǎng)的未來趨勢(shì)走向,但眾所周知未來是不可知的,自古到今沒有人可以確切預(yù)知未來,所依靠的分析數(shù)據(jù)都是過去時(shí),雖然從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度分析,可以運(yùn)用科學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法來對(duì)未來進(jìn)行一定程度的預(yù)測(cè),但無論如何只是一種預(yù)測(cè)而已,在這些預(yù)測(cè)結(jié)果出來后,誰又敢把自己的性命押在這些預(yù)測(cè)結(jié)果上呢? 回答是否定的.如果有人做的話那就是賭徒.這與賭大賭小沒有區(qū)別,不是我們投資的目的,人們投入自己寶貴的資金到這些市場(chǎng)上是為了投資獲利,更明確些就是用一定的本金在保證本金安全前提下進(jìn)行投資而獲得穩(wěn)定收益的過程,簡(jiǎn)單地講就是：錢生錢,要注意一個(gè)前提是保證本金安全, 否則還不如放在銀行吃利息, 但問題是許許多多的所謂投資者由于對(duì)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的不足,最終還是以上述所描述的預(yù)測(cè)的方法將自己寶貴的資金去賭未來,其結(jié)果是與賭博無異，人們不知不覺中把自己想要投資的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橘€徒,

為了使大家能夠明確這一點(diǎn), 我就簡(jiǎn)單的分析一下靠預(yù)測(cè)未來的盈利概率有多大,從概率分析角度看有一個(gè)著名的拋硬幣理論,我每天依據(jù)對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行買賣股票,其實(shí)與每天拋硬幣為依據(jù)進(jìn)行買賣沒有多大區(qū)別,當(dāng)硬幣被拋無窮次后,其正面與背面出現(xiàn)的次數(shù)將趨一致,就是說你每天預(yù)測(cè)股票上漲次數(shù)經(jīng)過長(zhǎng)期累計(jì)后測(cè)對(duì)與側(cè)錯(cuò)的次數(shù)也將趨一致,就是說以此為依據(jù)進(jìn)行買賣股票盈利與虧損的概率各為50%, 理論上將是不輸不贏,但實(shí)際上由于有交易費(fèi)用以及人性的弱點(diǎn):"恐懼與貪婪"等多種因素的作用,最終結(jié)果都是輸?shù)?不會(huì)有盈利.有短期也許會(huì)有100%,甚至200%的收益,但長(zhǎng)期操作必將逃脫不了拋硬幣理論的魔咒,從哪里賺來的錢還將還回到哪里。殘酷的事實(shí)也驗(yàn)證上述理論的正確性,只要用大眾都使用的方法買賣股票或外匯,都逃脫不了虧損的命運(yùn),所以才有股市上一賺二平七賠的說法, 用這種方法唯一獲利的只有做市商或券商.他們賺取每一筆手續(xù)費(fèi),穩(wěn)賺不賠, 難道就沒有辦法尋到一種盈利面大于虧損面得辦法嗎,或者說找到一種數(shù)學(xué)模型其計(jì)算結(jié)果會(huì)逃脫拋硬幣理論的制約嗎,下期繼續(xù)探討............

波段兩倍交易法如何在股市中獲利?(二)

(2011-05-29 15:02:22)

首先要通過概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大于虧損面,如果是相反的,就說明該模型是不成功的,沒有實(shí)際操作意義,如果盈利面可以大于虧損面,哪怕只有一點(diǎn)點(diǎn),也是可以長(zhǎng)期使用的,通過利滾利的原理長(zhǎng)期積累可觀利潤(rùn),網(wǎng)格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動(dòng)全部囊括,它會(huì)不放過任何一次的行情上下波動(dòng),有了這一功能,我們現(xiàn)在來分析一下股票行情的走勢(shì)特點(diǎn),不管股票如何上下波動(dòng),不外3種形態(tài):上漲,盤整,下跌,上漲行情誰都可以賺到錢,下跌行情是沒有人可以幸免的,現(xiàn)在我們來看盤整行情,由于不同的操作方法而有不同的結(jié)果表現(xiàn),依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),由于盤整行情的神出鬼沒,用普通習(xí)慣的操作方法,在盤整行情中是很難賺到錢的,經(jīng)常是高買低賣,左右挨耳光.而網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,可以把比網(wǎng)格大的波動(dòng)一網(wǎng)打盡,所以在盤整行情中網(wǎng)格法也是可以獲得收益的.如此而言,在這3局比賽中網(wǎng)格法以2比1的贏利勝出.與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認(rèn)這種交易模型是會(huì)獲利的.筆者通過1年的實(shí)盤驗(yàn)證,已經(jīng)證明了網(wǎng)格交易法的可行性.

現(xiàn)在介紹一下網(wǎng)格交易的使用方法:

1. 等分網(wǎng)格交易法,

這是網(wǎng)格交易的最基本形式,該方法使用簡(jiǎn)單明了,操作簡(jiǎn)便,無需人為思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺點(diǎn)是收益率不高,而且還存在高位套牢的風(fēng)險(xiǎn),但由于通過網(wǎng)格交易不斷低買高賣的主動(dòng)解套法,雖然有籌碼在高位套牢,但只要行情在低位不停的長(zhǎng)期震蕩,據(jù)統(tǒng)計(jì)一年內(nèi)有70-80%的時(shí)間行情處在震蕩狀態(tài)中，單邊走勢(shì)只有20-30%幾率，高位套牢的籌碼也會(huì)很快解套獲利的.大家可以自己統(tǒng)計(jì)一下上證指數(shù)從6124點(diǎn)跌倒1664點(diǎn)附近,其絕對(duì)跌幅為4460點(diǎn),但下跌過程中的每次反彈幅度累計(jì)大約為5600點(diǎn),其累計(jì)反彈幅度超過下跌幅度,這不是意味著用網(wǎng)格法做行情從6124點(diǎn)買入后,到1664點(diǎn)不虧反賺嗎.個(gè)股的價(jià)格統(tǒng)計(jì)結(jié)果也基本相似.

具體方法如下:

1)股票的選擇: 由于網(wǎng)格交易法追求的是不斷的行情波動(dòng),行情波動(dòng)越厲害,收益率越高,哪怕股票不漲,只在一定的區(qū)間內(nèi)不停波動(dòng),網(wǎng)格法也會(huì)獲得很大的收益,按網(wǎng)格交易法的特性,是怕不動(dòng)的股票,會(huì)漲會(huì)跌的股票才合適網(wǎng)格法,如果會(huì)漲而不會(huì)跌的股票卻不適合網(wǎng)格法,所以日K線波動(dòng)越大的股票越適合網(wǎng)格法,基于安全角度,首先要選擇效益高,質(zhì)地好的股票,所以基金重倉(cāng)股是必須的選擇,然后再選擇大中盤子以下的股票,超級(jí)大盤股由于震蕩甚微不適合網(wǎng)格法,按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票,再分別計(jì)算它們的10年以上的日平均振幅,最后選擇最大日振幅的一只股票長(zhǎng)期操作,最好日平均振幅要大于5%

2)網(wǎng)格區(qū)間的確定: 就是確定網(wǎng)格的最高點(diǎn)和最低點(diǎn), 最高點(diǎn)就是股票歷史最高價(jià), 最低點(diǎn)就是歷史最低點(diǎn),最高點(diǎn)比較容易容易確定,而低點(diǎn)有幾種方案,一是歷史次低點(diǎn),這樣可以提高資金利用率,如果你想保證資金絕對(duì)的安全,可以定最低點(diǎn)為股票的發(fā)行價(jià)1元,這樣你的資金可以保證到1元時(shí)也會(huì)有錢買股,最壞的行情估計(jì)也不會(huì)在1元處呆太久.然后在最高價(jià)和最低價(jià)之間進(jìn)行等分,間距要按所選擇股票的日平均振幅決定,要求間隔不要大于股票的日平均振幅,一般為5%較合適,就是說以每間隔5%的間距等分最高價(jià)和最低價(jià),每個(gè)分格對(duì)應(yīng)一個(gè)價(jià)位,把這些固定下來的各個(gè)分格的價(jià)位記在表格內(nèi),它就是以后的買賣依據(jù).這些等分的價(jià)格永恒不變,無論股票價(jià)格如何變化,我們都按這些價(jià)位買賣股票,這就實(shí)現(xiàn)了你走你的行情,我做我買賣,任憑風(fēng)吹浪打,我似閑庭信步.網(wǎng)格區(qū)間確定后就像在大河的兩岸邊拉上一個(gè)從河底到河面高的大網(wǎng),只要比網(wǎng)格大的魚一只都跑不掉,

3)資金分配: 在等分好網(wǎng)格后,依據(jù)你所可以投入市場(chǎng)的資金量,去除這些分格數(shù),就得出了每個(gè)網(wǎng)格的可交易資金量,這時(shí)還可以對(duì)分配后的資金比例進(jìn)行調(diào)整,因?yàn)閾?jù)統(tǒng)計(jì),在價(jià)格的極高位和極低位,行情逗留的時(shí)間不多,為提高資金利用率可以適當(dāng)減少高低位的資金分配量,酌情加到中間部分,

4)首次建倉(cāng)：一般情況下你當(dāng)前所處的價(jià)位不會(huì)超過事先設(shè)置的網(wǎng)格高低點(diǎn),因此首次建倉(cāng)買入量為最高點(diǎn)到目前價(jià)位的資金總量,按當(dāng)前價(jià)位所處的一個(gè)5%網(wǎng)格位置下位價(jià)格預(yù)埋買單,等待行情波動(dòng)到你預(yù)埋的價(jià)位成交,如果行情沒有下跌,轉(zhuǎn)而上漲,則不必等待它的下跌,在接近當(dāng)前5%網(wǎng)格位置上位附近價(jià)格按及時(shí)價(jià)直接成交即可.比如要投入10萬資金,總分網(wǎng)格為20格,每格分得5000元,當(dāng)前價(jià)位在最高位往下數(shù)第4格位置,則首次建倉(cāng)資金:5000 X 4 =2萬.

5)日常交易方法:以后每日就以上次成交價(jià)格為中心,在開盤前預(yù)埋漲5%賣單,跌5%買單,買賣數(shù)量按事先計(jì)算好的每個(gè)網(wǎng)格的交易量.之后就不必看行情了,有時(shí)間可以看一下有成交否,如果成交買單或賣單,就以新成交價(jià)格為中心,在該成交價(jià)的5%上下位置重新再預(yù)埋買-賣單.就如同在河里下網(wǎng)打漁,當(dāng)有魚上網(wǎng)后我們起網(wǎng)取出魚(獲利成交退出), 之后再重新把漁網(wǎng)放入河里(在原來的位置再預(yù)埋買-賣單),等待下次魚兒上網(wǎng).之后以此類推.

所以無論行情怎樣漲到天上,跌倒地面,由于網(wǎng)格交易法都是保證每次低買高賣,你所做的交易都是獲利行為,哪怕有資金套牢也不必?fù)?dān)心,隨著時(shí)間推移和行情的不斷震蕩,你終究是會(huì)獲利的.關(guān)鍵是要持之以恒,不可半路退出不做.其實(shí)這就像現(xiàn)實(shí)的開店做生意原理一樣,首先要準(zhǔn)備啟動(dòng)資金,然后租店面置固定資產(chǎn)(股市卻不要這項(xiàng)),接著進(jìn)貨,當(dāng)然不會(huì)一次性把流動(dòng)資金一次進(jìn)貨完,要留些備用(網(wǎng)格法也是要按一定比例首次建倉(cāng)),之后進(jìn)入日常的零售階段,按一定的利潤(rùn)加成零售商品(網(wǎng)格法是按5%的比例高拋股票),當(dāng)出售一定量的貨物之后要開始補(bǔ)倉(cāng)(網(wǎng)格法是按下跌5%開始及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)),再做零售,日復(fù)一日.在現(xiàn)實(shí)的開店過程中也會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)狀況不好市價(jià)跌落時(shí)高位進(jìn)貨套牢的現(xiàn)象.

但由于網(wǎng)格法對(duì)資金的利用很低,收益率無法太高,所以選擇股票的最高價(jià)和最低價(jià)的差值不要太大.一般要求網(wǎng)格的數(shù)目:最少不少于15格,最多不要超過30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股為基本交易單位,所以太多的網(wǎng)格的數(shù)目會(huì)造成所需的本金太大.因此基本網(wǎng)格交易法需要改進(jìn),就像零售店的收入是比不過批發(fā)店的,等分網(wǎng)格交易法就像零售店,下一步要考慮開批發(fā)店,以提高收益率,等待下期升級(jí)方案(批發(fā)店)----網(wǎng)格法/指數(shù)函數(shù)建倉(cāng)數(shù)學(xué)模型............

波段兩倍交易法如何在股市中獲利?(三)

(2011-05-29 15:04:09) 66