移動平均法又稱滑動平均法、滑動平均模型法（Moving average，MA）

什么是移動平均法?

　　移動平均法是用一組最近的實際數(shù)據(jù)值來預測未來一期或幾期內公司產品的需求量、公司產能等的一種常用方法。移動平均法適用于即期預測。當產品需求既不快速增長也不快速下降，且不存在季節(jié)性因素時，移動平均法能有效地消除預測中的隨機波動，是非常有用的。移動平均法根據(jù)預測時使用的各元素的權重不同

　　移動平均法是一種簡單平滑預測技術，它的基本思想是：根據(jù)時間序列資料、逐項推移，依次計算包含一定項數(shù)的序時平均值，以反映長期趨勢的方法。因此，當時間序列的數(shù)值由于受周期變動和隨機波動的影響，起伏較大，不易顯示出事件的發(fā)展趨勢時，使用移動平均法可以消除這些因素的影響，顯示出事件的發(fā)展方向與趨勢（即趨勢線），然后依趨勢線分析預測序列的長期趨勢。

移動平均法的種類

　　移動平均法可以分為：簡單移動平均和加權移動平均。

一、簡單移動平均法

　　簡單移動平均的各元素的權重都相等。簡單的移動平均的計算公式如下： Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中，

• Ft--對下一期的預測值；
• n--移動平均的時期個數(shù)；
• At-1--前期實際值；
• At-2,At-3和At-n分別表示前兩期、前三期直至前n期的實際值。

二、加權移動平均法

　　加權移動平均給固定跨越期限內的每個變量值以不同的權重。其原理是：歷史各期產品需求的數(shù)據(jù)信息對預測未來期內的需求量的作用是不一樣的。除了以n為周期的周期性變化外，遠離目標期的變量值的影響力相對較低，故應給予較低的權重。 加權移動平均法的計算公式如下：

　　Ft=w1At-1+w2At-2+w3At-3+…+wnAt-n式中，

• w1--第t-1期實際銷售額的權重；
• w2--第t-2期實際銷售額的權重；
• wn--第t-n期實際銷售額的權
• n--預測的時期數(shù)；w1+ w2+…+ wn=1

　　在運用加權平均法時，權重的選擇是一個應該注意的問題。經驗法和試算法是選擇權重的最簡單的方法。一般而言，最近期的數(shù)據(jù)最能預示未來的情況，因而權重應大些。例如，根據(jù)前一個月的利潤和生產能力比起根據(jù)前幾個月能更好的估測下個月的利潤和生產能力。但是，如果數(shù)據(jù)是季節(jié)性的，則權重也應是季節(jié)性的。

移動平均法的優(yōu)缺點

　　使用移動平均法進行預測能平滑掉需求的突然波動對預測結果的影響。但移動平均法運用時也存在著如下問題：

　　1、 加大移動平均法的期數(shù)（即加大n值）會使平滑波動效果更好，但會使預測值對數(shù)據(jù)實際變動更不敏感；

　　2、 移動平均值并不能總是很好地反映出趨勢。由于是平均值，預測值總是停留在過去的水平上而無法預計會導致將來更高或更低的波動；

　　3、 移動平均法要由大量的過去數(shù)據(jù)的記錄。