交易系統

知博陋室 2013-03-12

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我的交易系統之一：起飛前的買點

買到即將起飛的股票，是大家都希望做到的事。而我，就專門做這樣的股票。

下面，就把我自己的選股心得貢獻給大家，希望共同學習。

一、研究了許多一飛沖天的股票后發(fā)現，其形態(tài)，都有點象航空母艦的艦載機在甲板上起飛時的情形一樣，即，在平平的甲板上緩緩前行，到了某個地點開始加速度，角度開始抬高上升，然后，一飛沖天。我們的任務就是——找到這個角度即將改變的點。

二、然后，繼續(xù)研究發(fā)現，起飛時那一剎那，必定是5日、10日、30日均線一個壓一個同時向上。那是在什么時間才變成這樣一種形態(tài)的呢。一定可以定義這樣一個唯一的時間拐點。

三、根據上述現象，首先，我們可以定義：（1）5日線大于10日線；（2）10日線大于30日線；（3）5日線上漲；（4）10日線上漲；（5）30日線上漲。【重中之重】

四、但，符合上述條件的時點太多了，哪一個才是起飛前的那一個呢？繼續(xù)尋找我發(fā)現，這個點，必然是某種拐點。即然是均線同時向上，于是，這里可以有個選擇：既，均線的向上拐點。

五、于是，我又加入了另外一個條件：5日均線上拐/10日均線上拐。完整的條件如下：

MA5>MA10；或 MA5>MA10；

MA10>MA30； MA10>MA30；

MA5上漲； MA5上拐；

MA10上拐； MA10上漲；

MA30上漲； MA30上漲；

用以上條件找出的股票，也不一定就都是即將起飛的股票，但，一般說來，稍懂點技術分析的一眼就可以看出它是不是起飛點，不是，就放棄?？吹枚嗑陀薪涷灹?，就知道哪個是，哪個不是。最近的例子是9月20日進入的南京熊貓（600775）。

我的交易系統之二：起飛后的持股時間

在《我的交易系統之一：起飛前的買點》中，向大家介紹了如何選擇即將起飛的股票。實際上，按照那個方法選出來的股票，即使不能起飛，也會漲一段時間。但，一個完善的交易系統，不是買完了就扔那兒不管了。買過之后的一個重要問題，是持股多長時間。下面，我就把本人交易系統的第二部分——起飛后的持股時間奉獻給大家。

一、有許多高手，發(fā)表過單陽測頂技術，根據底部起漲時單根大陽線的長短，來測量將來能漲多高。有人形象的比喻這根陽線是建設高樓大廈的樁，只有樁深了，樓才能建得高。

這種理念是有其道理的。

我的交易系統，與之理念相同，但，依據不同，而且，不是用來測量空間高度，而是用來測量起飛后的持股時間的。

我以為，時間最重要，空間次之，時間是絕對的，時間到了，股票就完了。正如人的壽命，無論什么人，80歲之后，基本上是等死狀態(tài)。

二、根據大量的觀察和統計，在只參照一根均線的情況下，不同周期均線上起飛的股票，其上漲的時間是不同的。時間越短的均線上起飛的股票，上漲的時間越短。

1、利用EVIEWS統計軟件對站上5日均線起飛的股票，計算其單次上漲時間，為2-3天。2天為眾數。

2、利用EVIEWS統計軟件，對站上10日均線起飛的股票，計算其單次上漲時間，為3-5天。5天為眾數；

3、利用EVIEWS統計軟件，對站上30日均線起飛的股票，計算其單次上漲時間，為10-15天。13天為眾數。

4、利用EVIEWS統計軟件，對站上60日均線起飛的股票，計算其單次上漲時間，為21-34天。21天為眾數。

5、利用EVIEWS統計軟件，對站上120天均線后起漲的股票，計算其上漲總時間，為41-64天。55天為眾數。

三、根據上述統計結果，給出如下結論：

1、如果，一個股票是在5日、10日、30日三根均線相距很近的地方起飛的，而其他均線都很遠，那么，其持股時間預計為10-15天，第10天準備出貨。

2、如果，一個股票是在30日、60日均線離得很近，且起飛點也離60日均線很近，那么，其持股時間預計為21天-34天，第21天準備出貨。

3、如果，一個股票是在30、60、120均線粘合后，開始起飛的（一次起飛不可能，中間要有空中加油），持股總時間為41-64天。第41天準備出貨。

4、如果，是一支站上年線上的股票，且年線已經拐頭向上，沒有運算統計軟件，但經驗建議，你持股4個月至半年再說。

至于說時間到了之后，如何賣出，那是下一篇《我的交易系統之三：賣在云端》里要說的故事了。

交易系統之三:航空母艦的飛機跑道

本打算完成《交易系統之三:賣在云端》的，可是我發(fā)現，有的朋友問我的問題中，有許多理念上的錯誤問題，有些并沒有理解我的意思。所以，今天就討論一下股票起飛前的跑道問題。

一、股票的起飛跑道是指——股票起飛前所依靠的均線。

一支股票，起飛前所依靠的均線周期越長，則，飛得越高。【重中之重】

跑道上只有5日線為支撐的，而其他均線都在上面，飛三天，該股票價格就會回落。因為，上面有那么多障礙阻擋，飛機能起飛嗎？所以，起飛前要清障。

看看一個股票從低到高的過程就知道，每過一道均線，一般都要回調一次?！菊垍⒖缄P于均線穿越的理論?！?/font>

二、所依靠的均線（踩在腳下的均線）越多，則飛得越高。【重中之重】顯然，如果一支股票在5日線和10日都形成多頭排列時，所飛的高度，要比只有5日線在下面作跑道要高得多。以此類推。

三、起飛前，各個均線之間的關系越緊密，跑道的基礎越扎實，股票飛得越高。【重中之重】在修建公路的時候，都要有好幾層——有三七灰土層，有石子層，有混凝土層等等，要求各層之間結合密實，不能出現中空現象，這樣，公路才不容易損壞。股票的起飛也是如此。如果，起飛前各個均線之間關系緊密，則基礎比較扎實。

關系緊密、基礎扎實包括兩點：一是距離比較近（趨于粘合。如，三均會師。），二是起飛前形態(tài)（方向）要完美一致。【重中之重】

四、股票起飛前，跑道要已經翹頭向上，特別是——跑道的底層基礎部分，但，最好所有的層都已經向上。如果，上層也已經離開了底層，此時，又出現了上拐，為最佳狀態(tài)。

五、結論：最好只做前方無任何阻擋的股票。即所有的均線都在腳下的股票。所有的均線都形成多頭的股票。這樣，他們飛得即高遠且持續(xù)時間也比較長。【重中之重】

交易系統之四：消除心中的魔障

說到操作具體的股票，有幾點看法，送與有緣人。

一、最有效率的進入點

1、股價的漲跌是有其規(guī)律的，只有順其規(guī)律操作，才能成正業(yè)。

2、操作實踐中，最重要的一點就是——順著趨勢操作。否則，便是你心中有魔障——過貪之念。所謂，取可取之財，就如農夫種地，須春種秋收，只有這樣，才有收成。你非要秋種春收，看看能不能收得到一粒糧食？

3、最有效率的進入點是在趨勢形成之初。趨勢已成之初開始買入，趨勢將盡之時賣出，是最符合規(guī)律的方法。【重中之重】

4、趨勢尚未成，你急于下手，就如坐長途汽車，離開車還有兩個小時，你非要坐在車上等，浪費時間和生命，沒有一點效率。為什么不能等到車就要開動的時候，你一上車，車就走了，這該有多好呢？

5、有人問我，中牧股份（600195）怎么辦？這些人肯定沒有仔細看我的帖子，我只是要大家注意觀察均線的變化，只有形成了所有的均線都多頭排列向上之時，方可進入。

6、太貪，就要受折磨。

7、太陽出來了，才能去曬太陽。天還沒有明，你就搬個小板凳坐在家門口等著太陽出來，不僅浪費時間生命，還有著涼感冒的危險。

8、我喜歡陽線進貨，陰線出貨。陽線進股票，是由這根陽線確認趨勢已經形成；陰線出股票，是由這根陰線確認趨勢已經破壞。賺自己該賺的。【重中之重】

二、踏空的魔障

1、關于踏空，相信這輪行情有不少人踏空了。但，有些人吃不到什么，什么就是酸的。不能以一個正確的態(tài)度對待行情，浪費自己的生命，有何意義？

2、正確的態(tài)度是——分析為什么自己踏空了，及時采取行動，糾正錯誤。任何人都有錯的時候，只是對待錯誤的態(tài)度決定了一個人的品質。

3、踏空之初，就要及時分析自己，如果不采取行動，將失去機會。當然，這需要極高的技術素質和極強的判斷力?？梢赃@樣說：

踏空的人，要么技術上不過關，要么心理上不過關。

三、止損消除魔障

在我所有推薦短線操作的貼子里，都設定一個止損方法，這是最為重要的一點，也是破除魔障的一個方法。止損，是為了防止錯誤擴大。如果，一個人沒有止損的意識，那，只能說明他太貪。

一個訓練有素的投資人，止損是其控制風險必備的工具。【重中之重】

世界上沒有無風險的事情，走平路都能摔到，更何況股市？

四、從經濟學的角度分析，股票市場是最不容易賺錢的地方：

1、參與者眾多——不用舉例；

2、進入門檻低，100元開個戶，2000元存戶里，就可以操作了，沒有技術障礙，沒有資本障礙，沒有壟斷；

3、產品同質性強（除了證券本身的同質性外，人類的自私，貪婪，恐懼都是共有的。）；

4、交易自由，想買就買，想賣就賣。

5、信息透明？只有這一點，中國目前還不符合完全競爭市場的標準，但，管理嚴格的國家已經基本符合。一個充分竟爭的市場，想獲取超額利潤，就必須破除上述五點中的某一個，你才能獲取優(yōu)勢：1，2，4項，門牙都沒有；5項，內幕交易、小道消息，你容易弄到嗎？只有第3項，是你能夠下手破除的地方：自私及所產生的貪婪、恐懼，要么改變，要么解決。

（1）、對于恐懼，設定止損并按計劃執(zhí)行是唯一的辦法；

（2）、對于貪婪，順勢操作是唯一的辦法；【趨勢初成時，及時進貨，趨勢改變時，及時出貨?！?/font>

（3）、提高分析水平，要么遵守價值投資原則（基本分析），要么遵守趨勢投資原則（技術分析），或兩者結合，更好。

交易系統之五：技術分析之路

有人提出來想知道我研究均線的過程，現寫出來，歡迎拍磚。

一、背離

我專門研究過背離。當初的目的是為了買在最低點賣在最高點。但現在，我放棄了買在最低點，放棄了賣在最高點。雖然我現在對背離這個東西非常清楚，而且，在確定頂底轉勢時確實很有效，A股指數大小背離時間間隔我全部做過統計。基本結論是：背離的級別越大，背離的次數越多，則轉勢的確認程度越高，一般兩次足夠，但要注意，必須是連續(xù)背離。【重中之重】

如果誰確實要了解背離的級別問題，我可以專門寫一篇文章介紹一下。美國有一個人寫了一本書，專門介紹了各種背離，但它唯一的缺點是，沒有提出背離的級別這一核心理念。但，我專門研究了它提出的東西后，發(fā)現只不過是背離的級別問題。

背離又與均線有關，所有現有的背離概念都是依靠均線來判斷的。纏中說禪通過趨勢力度來判斷背離的形成，要依靠均線來計算，要靠MACD來輔助判斷；徐小明提出的趨勢線操作技術，根據股價在趨勢線附近的位置距離來決定操作策略，也暗含了背離的理念。但我的背離概念，超越于上述概念之上。為什么，因為，我要找到背離的本質是什么。大家已經看到我關于背離的文章。

二、均線

研究均線的原因，是我研究完背離后，想找到最佳買點。最佳買點是最有效率的買點，在此買點之后至我的賣點之間，平均收益率（收益/時間）最高。試過種種技術指標，MACD認為最佳，但最后，一步一步接近均線，其實，MACD也是均線的一種。得出來幾個結論：

1、盤整期絕對不能參與；

2、起漲期效率不是最高，但好于盤整期；

3、最有效的買點是所有的均線粘合后再次發(fā)散向上那個時刻?！?b>重中之重】

4、一定要尋找均線最完美的股票，并堅持做幾支股票就行了。

5、均線是有級別的，一定要看長做短，上下各看一級。

我的關于均線的文章大家也已經看到，基本上就這些內容了，如果再研究，都是細節(jié)完善。

三、成交量

單單使用均線本身，也會出錯。

同樣的均線形態(tài)下，有些股票后來的發(fā)展趨勢并不會漲得很好。所以，后來，我就研究了成交量。成交量是我們在操作股票中必須考慮的一個變量。所謂量價時空，一個也不能少。

成交量的最大作用是確認和支持。【重中之重】

通過背離、均線理論得出來的結論，如果用成交量指標來確認一下，那末，心里就會更有底。關于成交量理論，多了去了，百年先生的頂底成交量對稱理論，用來斷頂非常有效。不知道別人提出過沒有，但我提出成交量底背離用來判斷主力進場，以做好進貨的準備。

一個例子：云天化（600096）6月22日兩根大陽量，就可以確定該股票的底部再下跌就是了。當然，中國化學也是這樣。

我覺得，成交量也是一個應該認真的研究的東西，以后會繼續(xù)研究。

四、時間

后來，我又研究的另一個問題，就是時間問題。江恩理論，看完了，也明白，無論什么樣的時間，預測方法，都懂，知道它很有用。不小心提出過時間背離和反背離這一概念，是看了江恩理論之后寫出來的，持股時間問題也是對時間的一個研究方面。

但不同的時間預測方法，得出來的結論并不相同?？纯凑搲媳恢庙數?，一般都是以時間結論的居多，漲跌節(jié)奏啦，何時何價啦，輪中輪啦，盧卡斯啦，弗氏數列啦，時間飄移啦、河洛圖啦，波動率啦，二十四節(jié)氣啦。最后，弄得不知道遵守哪個時間準確了，逢年過節(jié)的，還得心驚膽顫的，一不小心，就不知道今天是好日子還是壞日子，我都想準備投師某山某廟某大師，專門學算命，學易經，學奇門遁甲啦。

個人認為，能夠研究透時間的人，絕對是世間高手，百年難遇，我知道有這樣的高人。千年前的推背圖，它的重要性就在于，提出了何時何人何事的預測。念小學的時候，寫記敘文，老師就提出來要寫清楚何人何時何事。后來學英語，又提出來5個W，更復雜，強調過程和關系。

但，時間，絕對是一個重要問題、時間是絕對的，你改變不了。如果不解決會很痛苦：

1、君生我未生，我生君已老。

2、人最大的痛苦莫過于在錯誤的時間遇到了正確的人。

3、在錯誤的時間，錯誤的地點，跟錯誤的莊家，買了一個錯誤的股票。

所以，我會繼續(xù)研究時間問題，但要有新的思路，跳開這一切的糾結和煩憂，力求簡單有效。

五、空間

空間問題，基本的是形態(tài)理論。但，目前最重要的主流是波浪理論。我以為，目前能夠超越這一理論來研究空間的不多。纏中說禪說，其理論比波浪理論完善，波浪理論只是特例，如果，趨勢沒有出現背離，就不會有反趨勢的話。那纏中說禪是正確的。但問題是，有些時候，沒有背離，照樣有反轉。所以，纏中說禪的理論，比波浪理論進了一步，但還需要完善。

纏中說禪與波浪理論的另一個區(qū)別是，波浪理論是先驗的，所以有千人千浪驗不準。但纏中說禪理論則不是，如果，按嚴格而精確的纏論操作，不會出現這種情況，因為，纏論以精確的數學幾何理論為基礎，千人千纏是因為真正理解纏論的不多。

但我是從均線的角度來研究趨勢的維持和改變的，以此來確定空間的度量問題。

六、結語

不同的理論都是站在不同的角度研究和解釋股票價格變化的，并以此預測、確認其發(fā)展趨勢，提供操作方法。你不能說某個理論不正確。遠看成嶺側成峰，遠近高低各不同。所能做得，是吸取眾家之長，補已之短，形成完善的交易系統，減少操作錯誤的概率。但技術本身對于操作股票成功來說，不是萬能的，其作用充其量占10%，功夫在技術之外。不迷信技術，但不能沒有技術。需要明白的是:技術是簡單的，人心是復雜的。

交易系統之六:多級別均線系統的契合點

有人問我——有時，看著均線也粘合了，或者是一個很好的形態(tài)（頭肩底，W底）股價就是不漲。俺今天就談一下如何解決這個問題——多級別均線之間的契合性。

以前的文章里談過多周期均線共振時（同時出現拐點），會產生較強的趨勢力量。例如，如果30日均線和10日均線同時出現向上拐點，形成的上漲趨勢更具有確定性。但是，在共振點附近，如何更精確的把握買點，就需要多級別均線系統的契合性來判斷。

一、多級別均線系統是指（小兒科定義，主要是怕某些同學不知道。）不同層級的均線各自形成的均線系統，例如周線系統，日線系統，小時線系統等。

二、多級別均線系統在設置均線周期參數時，最好使用同一套參數，如都使用5-10-30-60-120-250均線參數，這樣，便于對比判斷。

三、在大級別的均線系統出現操作點的股票，小級別均線系統一定會出現操作點，可是，不一定就同步；但，小級別均線系統出現操作點的股票，大級別均線系統不一定會出現操作點。

四、在大級別均線系統出現操作點時，或者，判斷其將要出現操作點時，要立即轉換到下一級別的均線系統觀察。直到下一級均線系統出現操作點時再動手（即看長做短）；同樣，在小級別均線系統出現操作點時，要立即轉到上一級別的均線系統觀察，以判斷其操作的時間、級別和可持續(xù)性，防止放跑大牛股。【重中之重】

五、多級別均線系統的契合點是指——各級別均線系統同時或者先后出現操作點。當然，得以最低級別的操作點作為精確的操作點。【重中之重】例如，如果周線級別即將或者已經出現買點，如果此時，日級級別也出現買點，要立即動手，甚至，剛剛日線買點錯過一兩天也可以動手；如果，發(fā)現日線級別出現買點，立即轉換到周線系統觀察，看該買點之后的趨勢持續(xù)性。

六、有時，某一級別均線系統并未形成買點，但，下一級均線系統形成了買點，可以操作，但只能按下一級均線系統操作，防止大級別的反趨勢出現。

七、小級別的均線系統的操作點必須服從大級別的均線系統的操作點；大級別均線系統的操作點要由小級別均線系統來確認。【重中之重】

我的均線的理論（其實不是我的理論），基本到此結束。

交易系統之七：買點的內核

如果，在所有的買點中，都包含一個內核的話，那末，這個內核就是：

MA5>MA10 MA5、MA10上拐。【重中之重】

無論其他條件如何變化，你都能堅持的話，會有較好的收益和效率。

為什么有人說，按均線選股還不如按其他原則選股。那是因為，他沒有掌握均線選股的這個核心的東西。5日均線和10日均線同時向上，保證了你在最細節(jié)的地方看到了真理。

細節(jié)決定成敗。

當然了，如果，僅僅這兩個條件，有時可能會選到好股票，有時，也可能不會選到好股票。還需要加上其他條件。

我的所有的買點都是可以用股價+均線+成交量選出來的，根本不必用其他指標，而且，保證有效。當然，如果加上MACD也可以，但不必要。因為，MACD本身也是均線的一種。有時，我加上MACD只是一種心理上的確認，以后不再用它。舉例，上周五盤中教同事買入云天化，今天漲停（我自己是18元進的）。上周自己進入了東睦股份，也就是看到了它，就覺得短線不錯。

用電腦選出來的股票，還必須再用眼睛檢查一下：

1、均線的角度和光滑度；

2、均線間的距離；

3、均線間的共振；

4、均線的凸凹和組合；

5、均線方向的一致性；

6、均線的次序；

7、上下級別的均線系統的契合性。【重中之重】

加的條件不同，選出來的股票完美性就不一樣。越是嚴格的條件，越能選出完美的股票。

但，這樣的機會很難得。

我之所以堅持每天選股票，就是早晚有一天會碰到完美的股票。因為，歷史上有完美的股票，將來也會有完美的股票。追求完美，是每一個炒股票的人都應該堅持的原則。

我碰到了云天化，中聯重科，東睦股份，徐工機械，神火股份、鵬博士等。雖然，都不是十分完美，但至少有得做，有得錢賺。