不預(yù)測(cè)只跟隨按規(guī)則執(zhí)行交易看了尋我先生博客感悟 (2013-03-12 10:34:45)在流暢的市場(chǎng)，
選擇流暢的品種， 找到流暢的時(shí)間周期級(jí)別， 等待流暢的形態(tài)出現(xiàn)， ——做流暢的行情。這是跟隨交易者的前提條件。 用大均線作分水嶺:剛開(kāi)始的時(shí)候可以用30分120線為操作線，當(dāng)行情向上發(fā)散后，可以找一條最貼近k線的均線為操作線，靠近操作線以后要注意觀察k線形態(tài)，破操作線只能代表趨勢(shì)有轉(zhuǎn)變的可能，要是均線慢的慢走平k線圍繞均線上下穿越那就是盤(pán)整，盤(pán)整的操作要用專(zhuān)業(yè)投機(jī)原理的2b法則為好。 比如用30分120線為操作線。第一種當(dāng)k線收盤(pán)價(jià)站上120線就介入，這時(shí)候要以短線跟隨，破40線離場(chǎng)。第2種當(dāng)k線站上120線突破近期新高再介入，這時(shí)候要以短線跟隨，破120線并且有效跌破箱體新低離場(chǎng)。也可以破40線離場(chǎng)。再上40線就進(jìn)場(chǎng)。當(dāng)120向上一段時(shí)間以后，要用120線去作操作線，大陰線破120線和平臺(tái)頸線就離場(chǎng)，這就是看短做長(zhǎng)的精髓。為什么要120線它代表了眾多交易者在15天的交易成本，為什么要30分鐘因?yàn)樗惶煊?個(gè)k線形態(tài)，能夠更容易在盤(pán)整區(qū)域看清箱體形態(tài)。用這個(gè)級(jí)別可以過(guò)濾掉小級(jí)別太多盤(pán)整，又不像大級(jí)別止盈止損過(guò)大的麻煩。有了這個(gè)操作系統(tǒng)更重要是靜心和執(zhí)行力，你能不能對(duì)得失坦然面對(duì)。小級(jí)別操作均線系統(tǒng)一定要與頸線，形態(tài)結(jié)構(gòu)綜合使用，兩者密不可分。要學(xué)會(huì)看平臺(tái)，就是k線的形態(tài)。小級(jí)別操作直接用K線突破均線來(lái)開(kāi)單那是絕對(duì)行不通的，小級(jí)別K線根數(shù)多，對(duì)均線系統(tǒng)的上下穿越非常頻繁，所以均線走平之后還一定要用到頸線的突破才是數(shù)學(xué)上的大概率，如果碰到了小概率的錯(cuò)誤，突破頸線開(kāi)單之后，又反向回進(jìn)頸線2%虧損就止損平倉(cāng)，修正一下頸線，再次突破頸線再次開(kāi)單，再錯(cuò)再執(zhí)行.....頑強(qiáng)的做下去均線，就不會(huì)發(fā)生這樣的情況。要把一根均線從向下拉到走平、再拉到向上，必須讓平均成交價(jià)格漸漸提高，均線才會(huì)慢慢向上，所花的成本很大，不是整體交易者中大多數(shù)人在不斷地提高成交價(jià)格，平均成交價(jià)格是不可能提高的。當(dāng)你明白了這個(gè)原理，一旦你的操作線向上（反之亦然），你就即刻明白當(dāng)下的成交價(jià)格在提高，這就意味著做多機(jī)會(huì)來(lái)了，當(dāng)即時(shí)價(jià)格（就是K線的收盤(pán)價(jià)）站上操作線，就是介入做多的時(shí)刻。離場(chǎng)的道理同理。均線走平之后還一定要用到頸線的突破才是數(shù)學(xué)上的大概率，如果碰到了小概率的錯(cuò)誤，突破頸線開(kāi)單之后，又反向回進(jìn)頸線2%虧損就止損平倉(cāng)，修正一下頸線，再次突破頸線再次開(kāi)單，再錯(cuò)再執(zhí)行.特別是盤(pán)整很長(zhǎng)以后一定突破頸線才開(kāi)單，這種方法更適合期指和期貨。“30/120交易系統(tǒng)”指的是：30分鐘的K線級(jí)別、設(shè)定120均線為操作線的交易系統(tǒng)。 ![[轉(zhuǎn)載]葛蘭碧（葛南維）均線法則](http://image89.360doc.com/DownloadImg/2015/10/1419/60210997_2 "不預(yù)測(cè)只跟隨按規(guī)則執(zhí)行交易看了尋我先生博客感悟") 介入原則（離場(chǎng)可視作是反手的介入）：①K線突破介入；②第一根K線突破后等待回撤不破操作線就介入；③第一根K線突破后等待回撤不破操作線后再次創(chuàng)新高介入；④K線突破后創(chuàng)近期新高介入。 尋我先生原話： 接著談?wù)剳?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)，我個(gè)人認(rèn)為有兩種：一是盤(pán)中的風(fēng)險(xiǎn)、另一種是盤(pán)后的風(fēng)險(xiǎn)。 盤(pán)中，一般情況下行情大多走得比較規(guī)范，尤其是單邊行情。有三種情況，一般人處理不好：1，盤(pán)整區(qū)域；2，盤(pán)中出現(xiàn)突發(fā)的大事件；3，做期貨的人遇到交易系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題。盤(pán)整區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)是行情上上下下，似乎無(wú)法把握。我的方法是等待均線形成多頭（空頭）排列、并且即時(shí)價(jià)格有效創(chuàng)新高再動(dòng)手（我是永遠(yuǎn)騎在馬背上的操作方法，這里的再動(dòng)手不是指前面不做、等待行情到了再做，而是指動(dòng)手做反手單）。盤(pán)中出現(xiàn)突發(fā)的大事件，行情會(huì)突然之間上躥下跳，絕大多數(shù)人的心緒會(huì)被突如其來(lái)的大波動(dòng)行情所擾亂，因而出現(xiàn)錯(cuò)誤的應(yīng)對(duì)操作。我的方法是依據(jù)既定操作規(guī)則交易，該走則走、該留則留。遇到交易系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，那就是系統(tǒng)癱瘓，一時(shí)無(wú)法成交。這種情況的出現(xiàn)是由于期貨交易所的交易系統(tǒng)技術(shù)故障所致，不影響多空雙方對(duì)當(dāng)下行情的判斷，所以不必驚慌，消除技術(shù)故障后，行情還是按照原樣走。 由此，我個(gè)人認(rèn)為在盤(pán)中，只要有交易系統(tǒng)、只要能不折不扣地執(zhí)行交易系統(tǒng)，原則上所有的風(fēng)險(xiǎn)都可以應(yīng)對(duì)。出現(xiàn)的一些小虧損都是合理的、必然的。需要注意的是選擇一個(gè)流動(dòng)性足夠好的交易品種，這樣萬(wàn)一遇到突發(fā)事件，在該反手或離場(chǎng)的時(shí)候能夠順利成交。 盤(pán)后的風(fēng)險(xiǎn)，才是真正的大風(fēng)險(xiǎn)?。?！很多做期貨的人、其中有一些是曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的世界級(jí)的交易大師，都是被一夜之間的突發(fā)事件搞垮的。中國(guó)的期貨杠桿率相對(duì)較低，海外的期貨杠桿率很高。如果你在交易一個(gè)杠桿率50倍的交易品種，你的保證金就是2%，做100萬(wàn)的交易量，自有資金只有2萬(wàn)。第二天行情只要向著自己開(kāi)單的反方向跳空高開(kāi)（低開(kāi)）幾個(gè)百分點(diǎn)，再加上是重倉(cāng)位，可能即刻斃命。我的方法是每天收盤(pán)時(shí)按照杠桿率高低不同計(jì)算出不同的留倉(cāng)部位，第二天沒(méi)有特殊情況，無(wú)論高開(kāi)低開(kāi)平開(kāi)，只要在前一天留倉(cāng)的區(qū)域，補(bǔ)足前一天的平掉的部位以達(dá)到80%的倉(cāng)位，繼續(xù)持有。這樣就做到了隔夜輕倉(cāng)位、盤(pán)中大倉(cāng)位。有人說(shuō)，這樣做很傻，損失太多的交易費(fèi)以及高開(kāi)低開(kāi)帶來(lái)的損失。說(shuō)這種話的人太聰明了，我是沒(méi)法和這樣的聰明人比的，只會(huì)做傻瓜式的操作。我開(kāi)車(chē)許多年，年年買(mǎi)車(chē)保險(xiǎn)，用到保險(xiǎn)的次數(shù)屈指可數(shù)。我能因?yàn)闆](méi)怎么用買(mǎi)的保險(xiǎn)，就不再買(mǎi)車(chē)保險(xiǎn)了嗎？每天1手股指期貨一進(jìn)一出的交易費(fèi)50-60元也不能承擔(dān)嗎（交易費(fèi)是萬(wàn)分之零點(diǎn)三五）？有的人說(shuō)一手只有60元，那么1,000手呢？60,000元/天，一個(gè)月就是1,200,000元。聽(tīng)起來(lái)真的很?chē)樔?、也很有道理。但是，如果你的交易系統(tǒng)是穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，每個(gè)月的交易結(jié)果是正收益，比如說(shuō)5%吧，這是一個(gè)什么樣的數(shù)字概念呢？以現(xiàn)在股指期貨每手100,000萬(wàn)元的保證金計(jì)，5%的盈利就是5,000元每手合約，1,000手合約就是5,000,000元的盈利。如果是10-20%的正收益率，那就是10,000.000元-20,000,000元的盈利。和我一起在微群里交流的朋友們大多在做模擬盤(pán)統(tǒng)計(jì)和實(shí)盤(pán)交易，他們很清楚我講的這些正收益率的數(shù)值是切合實(shí)際的，不是憑空想象的。反之，為了節(jié)省這1,200,000元而隔夜保持大倉(cāng)位，萬(wàn)一遇到突發(fā)事件，第二天行情一個(gè)反向跳空開(kāi)盤(pán)3%，以當(dāng)下股指期貨2,500點(diǎn)計(jì)，就是75個(gè)點(diǎn)，每手虧損金額為22,500元，一夜之間1,000手合約的虧損將達(dá)到22,500,000元。得失之間，相信每個(gè)人都明白該如何處理。在這個(gè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題上，我很歡迎有人能提出更合理、更有效的應(yīng)對(duì)方法。   |
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