導(dǎo)語(yǔ)

程序化交易不能被基金公司單純的用來(lái)做資金曲線，因?yàn)楹每吹馁Y金曲線單獨(dú)用程序化是不容易做出來(lái)的，一定要用其他工具分散風(fēng)險(xiǎn)、分散投資，再做組合投資。

程序化

當(dāng)年比較適合短線或者是日內(nèi)短線的股指期貨，比較適合長(zhǎng)期趨勢(shì)策略的是商品期貨。

　　你的策略組合最大回撤50%或者30%的時(shí)候入場(chǎng)，這個(gè)入場(chǎng)時(shí)機(jī)就是比較好的。

　　比如，做農(nóng)產(chǎn)品(診股)，選擇一段時(shí)間做程序化，一波行情之后離開，擇機(jī)入場(chǎng)也是可以的。

在此，建議貴金屬不適合程序化，受外盤影響“隔夜跳空開盤”，低開或高開次數(shù)太多，對(duì)策略影響會(huì)很大。

一個(gè)策略的普適性，要在不同的品種用相同的策略才能體現(xiàn)出策略怎么樣；一個(gè)品種的普適性，要在把不同的策略用在相同的品種上，才能體現(xiàn)出品種怎么樣。　　

今年是任何一個(gè)品種，都不應(yīng)該匹配過(guò)重。按照今年來(lái)看：影響最大的是前幾年表現(xiàn)最好的中線策略；沒(méi)有受到大的影響的，是日內(nèi)短線策略和偏長(zhǎng)線一點(diǎn)的策略。

套利一定要控好倉(cāng)位，不要加大倉(cāng)位，不要覺(jué)得套利風(fēng)險(xiǎn)小。

期貨價(jià)格，短期出現(xiàn)暴漲暴跌是遲早會(huì)回歸的，即便這期價(jià)格沒(méi)有回歸，那么很有可能下期的價(jià)格就是較好的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

盤內(nèi)資金的“任性和固執(zhí)”，短時(shí)間內(nèi)可以推動(dòng)目標(biāo)合約的價(jià)差和價(jià)格，向期望的方向變動(dòng)，但“價(jià)差”的回歸從來(lái)不會(huì)缺席。

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