了解不同的市場(chǎng)狀況如何影響您的策略表現(xiàn)可能會(huì)對(duì)您的回報(bào)產(chǎn)生巨大的影響。

某些策略在波動(dòng)劇烈的市場(chǎng)中表現(xiàn)良好，而其他策略則需要強(qiáng)勁而平穩(wěn)的趨勢(shì)，否則將面臨長(zhǎng)時(shí)間的下跌風(fēng)險(xiǎn)。 搞清楚什么時(shí)候開始或停止交易策略，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)和資金管理技巧，甚至設(shè)置進(jìn)入和退出條件的參數(shù)都取決于市場(chǎng)“制度”或當(dāng)前的情況。

能夠識(shí)別不同的市場(chǎng)制度并相應(yīng)地改變您的策略可能意味著市場(chǎng)成功和失敗之間的差異。 在本文中，我們將探討如何通過(guò)使用一種強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)算法來(lái)識(shí)別不同的市場(chǎng)機(jī)制，稱為“隱馬爾可夫模型”。

 隱馬爾可夫模型

馬爾科夫模型是一個(gè)概率過(guò)程，看當(dāng)前的狀態(tài)來(lái)預(yù)測(cè)下一個(gè)狀態(tài)。 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子就是看天氣。 假設(shè)我們有三個(gè)天氣條件（也稱為“國(guó)家”或“政權(quán)”）：多雨，多云，陽(yáng)光明媚。 如果今天下雨，馬爾可夫模型尋找每個(gè)不同的天氣情況發(fā)生的概率。 例如，明天可能繼續(xù)下雨的概率較高，多云的可能性略低，晴天可能性較小。

交易申請(qǐng)非常清晰。 我們可以將市場(chǎng)定義為看漲，看跌或橫盤整理，或者波動(dòng)的高低，或者我們所知道的一些因素的綜合影響我們的策略的表現(xiàn)，而不是天氣條件。

構(gòu)建真實(shí)數(shù)據(jù)模型

我們正在尋找基于這些因素的不同的市場(chǎng)制度，然后我們可以用它來(lái)優(yōu)化我們的交易策略。 為此，我們將使用depmixS4 R庫(kù)以及可追溯到2012年的EUR / USD日?qǐng)D來(lái)構(gòu)建模型。

首先，我們安裝這些庫(kù)并在R中構(gòu)建我們的數(shù)據(jù)集

 裝載數(shù)據(jù)集（可以在這里下載），然后把它變成一個(gè)時(shí)間序列對(duì)象。

現(xiàn)在是時(shí)候建立隱馬爾可夫模型了！

得到如下結(jié)果：

summary(HMMfit)

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