勝率與盈虧比大家都很熟悉,我就不啰嗦介紹它們的含義了,但是估計很多人并沒有深刻理解盈虧比的威力,不然我真想不通為什么大多數(shù)人都執(zhí)迷于追求勝率。 我們來舉個例子,如果一套交易系統(tǒng)的勝率只有30%,但盈虧比可以達(dá)到3:1,也就是盈利是虧損的三倍,你認(rèn)為怎么樣呢?我會說這是一套不錯的系統(tǒng)。為什么呢?仔細(xì)看分析: 比如一個交易周期內(nèi)交易10次,每次賺就賺3,賠就賠1。 10次全虧, 虧10 9次虧,1次對, 虧6 8次虧,2次對, 虧2 7次虧,3次對, 賺2(請注意,這就是30%勝率,盈虧比3:1時的情況) 6次虧,4次對, 賺6 5次虧,5次對, 賺10 4次虧,6次對, 賺14 3次虧,7次對, 賺18 2次虧,8次對, 賺22 1次虧,9次對, 賺26 10次全對, 賺30 因此,你還認(rèn)為賺錢的根本在勝率么?是不是你理解了為什么賺錢高手可以經(jīng)常錯,最后賬戶仍在賺錢呢? 什么樣的機會滿足合適的盈虧比,我們可以等待和選擇,但是勝率這種事卻不是受我們控制的。因為我們不可能總是正確,即使你做10次對9次勝率達(dá)到90%,最后也可能一無所有。 比如用1萬本金滿倉交易10次,每次波動幅度10%,我們來看看: 第1次對,1萬變成2萬; 第2次對,2萬變成4萬; 第3次對,4萬變成8萬; 第4次對,8萬變成16萬; 第5次對,16萬變成32萬; 第6次對,32萬變成64萬; 第7次對,64萬變成128萬; 第8次對,128萬變成256萬; 第9次對,256萬變成512萬; 第10次錯,512萬一步歸零。 有朋友說,你這個太極端了,我賺了200萬后肯定會轉(zhuǎn)出一半,剩下一半繼續(xù)博。 那問題來了,你為什么不在16萬時轉(zhuǎn)出一半呢,剛剛好就在賺了200多萬時想著要轉(zhuǎn)出去一半? 別高估自己,別低估人性。 而且,大多數(shù)朋友之所以追求高勝率,也是因為人性使然。人性本能的覺得,勝率高肯定就賺的多,這是典型的線性思維。但是交易世界恰恰不是線性思維,而是概率思維。 什么是概率思維?比如一個麻將高手去打麻將,第一天賺200,第二天虧80,第三天虧70,第四天賺350……第二十一天賺300,最后統(tǒng)計下來盈利6500,虧損2300,凈賺4200……麻將高手們是知道盈虧比的。 賺大賠小,就是交易高手的秘密。虧多少我們是能控制的,賺多少那是市場說了算。市場讓我們一直賺,我們就一直賺,直到它不讓我們賺了,我們就平倉走人。 |
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