在國外最受歡迎的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)之一，就是利用價(jià)格減掉它的移動(dòng)平均數(shù)來衡量。當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)在移動(dòng)平均線之上且向上加速時(shí)，動(dòng)量就會(huì)顯示遞增向上，反之當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)在移動(dòng)平均線之下且向下加速時(shí)，動(dòng)量就會(huì)顯示遞減向下。為了要觀察動(dòng)量的變化，我們將建構(gòu)兩種動(dòng)量擺動(dòng)指標(biāo)，第一種是用每根K棒的最高價(jià)格減去它的移動(dòng)平均數(shù)，第二種是用每根K棒的最低價(jià)格減去它的移動(dòng)平均數(shù)。這邊可以先把這兩種指標(biāo)畫出來做觀察喔！如下圖所示：

而這邊會(huì)使用一條長(zhǎng)周期的收盤價(jià)移動(dòng)平均線來衡量大盤的趨勢(shì)，當(dāng)趨勢(shì)往上走時(shí)，我們就使用低點(diǎn)價(jià)格的擺蕩指標(biāo)來尋找進(jìn)場(chǎng)做多的機(jī)會(huì)。當(dāng)趨勢(shì)往下走時(shí)，我們就使用高點(diǎn)價(jià)格的擺蕩指標(biāo)來尋找進(jìn)場(chǎng)做空的機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，在我們持有多單或空單時(shí)，這邊加入追蹤出場(chǎng)方式。此外，持有多單時(shí)，當(dāng)高點(diǎn)的擺蕩指標(biāo)由上往下穿越0時(shí)，多單出場(chǎng)；同理，持有空單時(shí)，當(dāng)?shù)忘c(diǎn)的擺蕩指標(biāo)由下往上穿越0時(shí)，空單出場(chǎng)。

以上是這個(gè)交易系統(tǒng)的進(jìn)出場(chǎng)方式的簡(jiǎn)單介紹，接下來會(huì)用程式碼來詳細(xì)介紹。

定義交易規(guī)則

首先必須算出60根K棒收盤價(jià)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均數(shù)，再來要算出高點(diǎn)與低點(diǎn)的擺蕩指標(biāo)，此系統(tǒng)將使用這些數(shù)據(jù)來建構(gòu)。

做多啟動(dòng)條件：先確定移動(dòng)平均線是遞增的，而且收盤價(jià)在均線之上，再來最低價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)要小于0。

做空啟動(dòng)條件：先確定移動(dòng)平均線是遞減的，而且收盤價(jià)在均線之下，再來最高價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)大于0。

多單進(jìn)場(chǎng)－

當(dāng)做多啟動(dòng)條件后，如果最低價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)大于前一期的指標(biāo)時(shí)，我們?cè)谙赂鵎棒開盤時(shí)進(jìn)場(chǎng)做多。

多單出場(chǎng)－

1. 移動(dòng)追蹤出場(chǎng)方式－

首先設(shè)定一個(gè)固定的金額，把固定的金額除上此商品一點(diǎn)的金額，可計(jì)算出一個(gè)度定點(diǎn)數(shù)。然后設(shè)定K棒的收盤價(jià)減掉這點(diǎn)數(shù)為多單出場(chǎng)點(diǎn)。

2. 當(dāng)最高價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)由上往下穿越0時(shí)，在下根K棒開盤時(shí)出場(chǎng)。

空單進(jìn)場(chǎng)－

當(dāng)做空啟動(dòng)條件后，如果最高價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)小于前一期的指標(biāo)時(shí)，我們?cè)谙赂鵎棒開盤時(shí)進(jìn)場(chǎng)做空。

空單出場(chǎng)－

1. 移動(dòng)追蹤出場(chǎng)方式－

首先設(shè)定一個(gè)固定的金額，把固定的金額除上此商品一點(diǎn)的金額，可計(jì)算出一個(gè)度定點(diǎn)數(shù)。然后設(shè)定K棒的收盤價(jià)加上這點(diǎn)數(shù)為空單出場(chǎng)點(diǎn)。

2. 當(dāng)最低價(jià)格的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)由下往上穿越0時(shí)，在下根K棒開盤時(shí)出場(chǎng)。基本上，這是國外的交易策略，可以套在國外商品，也可以套在國內(nèi)商品，不過參數(shù)會(huì)隨著商品不同可能要做些改變。而且如果真的要拿來套在國內(nèi)的話，則要做些修改，大家有興趣可以試試看。

在進(jìn)行系統(tǒng)交易的過程中，每個(gè)策略都會(huì)有它的優(yōu)缺點(diǎn)，進(jìn)場(chǎng)也可以單獨(dú)拿出來當(dāng)其他程式的濾網(wǎng)使用，而出場(chǎng)方式也都可以交互使用。所以不要看一個(gè)策略不會(huì)賺錢就馬上遺棄它，應(yīng)該要把它里面有價(jià)值的東西取出，回收這些看似破銅爛鐵的東西，也許有一天會(huì)對(duì)你有很大的幫助也不一定喔！

來源：微信公眾號(hào)“量化與交易”（itrade0101）