全文目錄

第一章 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)概述

第1節(jié) 第一重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

第2節(jié) 第二重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

第3節(jié) 第三重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

第二章 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的交易方式

第1節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的買(mǎi)入方式

第2節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的賣(mài)出方式

第3節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的資金管理

第4節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的優(yōu)化思路

第三章 A版三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)歷史回測(cè)

第1節(jié) 通達(dá)信中A版歷史回測(cè)

第2節(jié) TBQuant中A版歷史回測(cè)

第四章 虛假信號(hào)與信號(hào)消失出現(xiàn)原因及解決辦法

第1節(jié) 虛假信號(hào)與信號(hào)消失出現(xiàn)原因

第2節(jié) 虛假信號(hào)與信號(hào)消失解決辦法

第五章 B版三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)回測(cè)與優(yōu)化

第1節(jié) 通達(dá)信中B版歷史回測(cè)

第2節(jié) TBQuant中B版歷史回測(cè)

第3節(jié) B版單項(xiàng)策略?xún)?yōu)化及效果回測(cè)

第4節(jié) B版組合策略?xún)?yōu)化及效果回測(cè)

第5節(jié) B版多重倉(cāng)位組合優(yōu)化及效果回測(cè)

第六章 C版三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)回測(cè)與優(yōu)化

第1節(jié) 通達(dá)信中C版歷史回測(cè)

第2節(jié) TBQuant中C版歷史回測(cè)

第3節(jié) C版單項(xiàng)策略?xún)?yōu)化及效果回測(cè)

第4節(jié) C版組合策略?xún)?yōu)化及效果回測(cè)

第5節(jié) C版多重倉(cāng)位組合優(yōu)化及效果回測(cè)

附：《C版使用不同指數(shù)均線效果匯總表》

第七章 交易策略的選擇思路與匯總對(duì)比

第一章 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)概述

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)由亞歷山大·埃爾德發(fā)明，其設(shè)計(jì)思路類(lèi)似道氏理論，可以理解為是道氏理論的一種實(shí)際應(yīng)用方法。他使用大、小兩個(gè)周期，先是在大周期中，使用趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)，作為第一重濾網(wǎng)，識(shí)別主要趨勢(shì)；再在小周期中，使用震蕩指標(biāo)，作為第二重濾網(wǎng)，識(shí)別調(diào)整走勢(shì)；最后用小周期中的突破型K線，作為第三重濾網(wǎng)，識(shí)別三重過(guò)濾完成與否。下面我們就以日線級(jí)別做多交易為例展開(kāi)講解。

第1節(jié) 第一重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

埃爾德最初在大周期中，使用MACD柱，作為第一重濾網(wǎng)，識(shí)別主要趨勢(shì)。如日線級(jí)別做多時(shí)，使用周線MACD柱，作為第一重濾網(wǎng)，識(shí)別主要趨勢(shì)。周線MACD柱向上運(yùn)行，認(rèn)為主要趨勢(shì)向上，市場(chǎng)處于多方交易區(qū)間；周線MACD柱向下運(yùn)行，認(rèn)為主要趨勢(shì)向下，市場(chǎng)處于空方交易區(qū)間。

下圖中，紅色背景區(qū)域，對(duì)應(yīng)著周線MACD柱在不斷向上運(yùn)行，表示主要趨勢(shì)向上，市場(chǎng)處于多方交易區(qū)間；綠色背景區(qū)域，對(duì)應(yīng)著周線MACD柱在不斷向下運(yùn)行，表示主要趨勢(shì)向下，市場(chǎng)處于空方交易區(qū)間。圖中能直觀看出，周線MACD柱向上運(yùn)行時(shí)，對(duì)應(yīng)著一段上漲走勢(shì)；周線MACD柱向下運(yùn)行時(shí)，對(duì)應(yīng)著一段下跌走勢(shì)。

日線級(jí)別做多時(shí)，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)首先要求周線MACD柱必須是向上運(yùn)行的，也就是市場(chǎng)必須處在多方交易區(qū)間。借助第一重濾網(wǎng)，過(guò)濾掉下跌走勢(shì)，只保留上漲走勢(shì)，使優(yōu)勢(shì)開(kāi)始向做多的一方靠攏。

埃爾德使用周線MACD柱劃分交易區(qū)間的合理性與有效性，能得到歷史回測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證。例如我們?cè)谏献C指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、滬深300、中證500、中證1000這七大指數(shù)上，使用上述交易區(qū)間做一個(gè)簡(jiǎn)單回測(cè)。交易方式采用進(jìn)入多方交易區(qū)間當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入、進(jìn)入空方交易區(qū)間當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)賣(mài)出，初始資金100萬(wàn)，交易費(fèi)率按千分之2計(jì)，回測(cè)時(shí)間段為各指數(shù)起始至2024年7月1日?；販y(cè)結(jié)果如下圖所示。

可以看到，勝率81.26%，盈虧比2.76，最大連續(xù)盈利次數(shù)32次，最大連續(xù)虧損次數(shù)5次。這個(gè)回測(cè)結(jié)果，量化驗(yàn)證了埃爾德使用周線MACD柱劃分交易區(qū)間的合理性與有效性。

但同時(shí)，上述的合理性與有效性，只是理論上的合理與有效。因?yàn)?，在日線周期中用到周線狀態(tài)時(shí)，如果不對(duì)每天的周線狀態(tài)進(jìn)行還原，中間就會(huì)存在一些虛假信號(hào)和信號(hào)消失。所謂虛假信號(hào)，就是當(dāng)天沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的信號(hào)，事后時(shí)卻出現(xiàn)了。所謂信號(hào)消失，就是當(dāng)天實(shí)際看到的信號(hào)，事后卻消失不見(jiàn)了。

配合學(xué)習(xí)所提供的A版主圖，是使用周線MACD柱劃分交易區(qū)間，且沒(méi)有對(duì)每天周線MACD柱的狀態(tài)進(jìn)行還原。B版主圖，也是使用周線MACD柱劃分交易區(qū)間，但對(duì)每天周線MACD柱的狀態(tài)進(jìn)行了還原。如果你將同一段走勢(shì)，在A版和B版中，對(duì)照看一下的話，就可能在A版中發(fā)現(xiàn)一些虛假信號(hào)或信號(hào)消失。

以虛假信號(hào)為例，在下面A版主圖中，白色箭頭指向的K線，都顯示為黃色實(shí)心K線，這是三重過(guò)濾完成信號(hào)，也是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的買(mǎi)入信號(hào)，但這兩個(gè)信號(hào)都是事后出現(xiàn)的虛假信號(hào)。

在下面B版主圖中，上面白色箭頭所指K線，當(dāng)天實(shí)際都顯示為紅色空心K線，當(dāng)天并沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)三重過(guò)濾完成信號(hào)。上圖中的兩個(gè)買(mǎi)入信號(hào)，就是事后出現(xiàn)的虛假信號(hào)。所以，任何交易技術(shù)，只要在小周期中使用大周期的信息，就必須對(duì)大周期的信息進(jìn)行還原，否則事后看到的部分信號(hào)就會(huì)與實(shí)際不符。關(guān)于虛假信號(hào)及信號(hào)消失的出現(xiàn)原因及解決辦法，會(huì)在后面內(nèi)容中具體講解。

另外，埃爾德后期改用26周指數(shù)移動(dòng)平均線，作為第一重濾，識(shí)別主要趨勢(shì)。26周指數(shù)均線不斷向上運(yùn)行，認(rèn)為主要趨勢(shì)向上，市場(chǎng)處于多方交易區(qū)間；26周指數(shù)均線不斷向下運(yùn)行，認(rèn)為主要趨勢(shì)向下，市場(chǎng)處于空方交易區(qū)間。我們也按前面的回測(cè)方法，在七大指數(shù)上，用26周指數(shù)均線所劃分的交易區(qū)間，做個(gè)簡(jiǎn)單回測(cè)?；販y(cè)結(jié)果如下圖所示。

可以看到，勝率79.27%，盈虧比3.68，最大連續(xù)盈利次數(shù)11次，最大連續(xù)虧損次數(shù)3次。這個(gè)回測(cè)結(jié)果，量化驗(yàn)證了埃爾德使用26周指數(shù)均線劃分交易區(qū)間，同樣具備理論上的合理性與有效性。

配合學(xué)習(xí)所提供的C版主圖，就是使用26周指數(shù)均線劃分交易區(qū)間，并且對(duì)每天26周指數(shù)均線的狀態(tài)進(jìn)行了還原，如下圖所示。

由于周線MACD柱本身就源于12周和26周指數(shù)均線的數(shù)學(xué)運(yùn)算，所以，如果你將同一段走勢(shì)，在B版和C版中，對(duì)照著看一下的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)B版相對(duì)靈敏但不夠穩(wěn)定，C版相對(duì)穩(wěn)定但信號(hào)滯后。至于如何取舍，還需要看后續(xù)各自?xún)?yōu)化后的效果。

第2節(jié) 第二重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

周線MACD柱向上運(yùn)行時(shí)，也就是市場(chǎng)處于多方交易區(qū)間時(shí)，通常使用震蕩指標(biāo)，作為第二重濾網(wǎng)，識(shí)別多方回調(diào)。我們這里使用埃爾德發(fā)明的勁道指標(biāo)，作為第二重濾網(wǎng)，去識(shí)別多方回調(diào)。勁道指標(biāo)是當(dāng)天漲跌金額與成交量相乘后的2日指數(shù)移動(dòng)平均值，相對(duì)比較靈敏。

周線MACD柱向上運(yùn)行時(shí)，如果勁道指標(biāo)小于零，就表示市場(chǎng)處于多方回調(diào)階段。例如下面主圖K線顯示為洋紅色實(shí)心K線時(shí)，就對(duì)應(yīng)著周線MACD柱在向上運(yùn)行且勁道指標(biāo)小于零，表示當(dāng)天處于多方回調(diào)階段。

根據(jù)上漲走勢(shì)的定義，市場(chǎng)處于多方交易區(qū)間時(shí)，低點(diǎn)往往不會(huì)創(chuàng)出新低，而高點(diǎn)往往會(huì)創(chuàng)出新高。所以，多方回調(diào)結(jié)束后，價(jià)格向上突破前期高點(diǎn)并創(chuàng)出新高，就是一個(gè)理論上可預(yù)期的走勢(shì)。

第3節(jié) 第三重濾網(wǎng)的相關(guān)概念

多方回調(diào)后，出現(xiàn)的第一根突破型K線，就是三重過(guò)濾完成信號(hào)，也是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的買(mǎi)入信號(hào)。所謂突破型K線，就是最高價(jià)高于前一根K線最高價(jià)的K線。

部分突破型K線類(lèi)似于蠟燭圖技術(shù)中的早晨之星或纏論中的底分型，這類(lèi)突破型K線的最高價(jià)與最低價(jià)，都高于前一根K線的最高價(jià)與最低價(jià)。部分突破型K線則類(lèi)似于蠟燭圖技術(shù)中的吞沒(méi)形態(tài)，這類(lèi)突破型K線的最高價(jià)高于前一根K線的最高價(jià)，而最低價(jià)則低于前一根K線的最低價(jià)。配合學(xué)習(xí)所提供的主圖K線，顯示為黃色實(shí)心K線時(shí)，就是三重過(guò)濾完成信號(hào)，也就是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的買(mǎi)入信號(hào)，如下圖所示。

綜上所述，做多時(shí)，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)首先要求市場(chǎng)進(jìn)入多方交易區(qū)間，然后要求出現(xiàn)多方回調(diào)，之后出現(xiàn)突破型K線時(shí)，就是三重過(guò)濾完成信號(hào)，也是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的做多買(mǎi)入信號(hào)。

第二章 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的交易方式

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)屬于右側(cè)回調(diào)交易法，捕捉的是類(lèi)似波浪理論調(diào)整A浪或C浪結(jié)束時(shí)的交易機(jī)會(huì)或纏論中的第2與第3類(lèi)買(mǎi)入機(jī)會(huì)。三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的交易方式簡(jiǎn)單明了且成體系。

第1節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的買(mǎi)入方式

買(mǎi)入時(shí)，埃爾德使用盤(pán)中突破買(mǎi)入法，就是當(dāng)天價(jià)格觸及前一根K線最高價(jià)上加1跳（1個(gè)價(jià)格最小變動(dòng)單位）時(shí)，就下單買(mǎi)入。例如下圖中的白色橫線，就是根據(jù)盤(pán)中突破買(mǎi)入法，自動(dòng)畫(huà)出的買(mǎi)入價(jià)位線，其價(jià)格為前一根K線最高價(jià)上加1跳。

具體操作時(shí)，埃爾德通過(guò)設(shè)置買(mǎi)入條件單的方式進(jìn)行下單。如果當(dāng)天處于多方回調(diào)階段，他將當(dāng)天最高價(jià)上加1跳作為觸發(fā)價(jià)，設(shè)置買(mǎi)入條件單。次日如果觸發(fā)買(mǎi)入條件單，就會(huì)自動(dòng)下單買(mǎi)入，否則，就刪除并重新設(shè)置買(mǎi)入條件單。

例如下圖中，最初是1號(hào)K線盤(pán)后顯示為洋紅色，表示當(dāng)天處于多方回調(diào)階段，這時(shí)，就將1號(hào)K線最高價(jià)上加1跳作為觸發(fā)價(jià)，設(shè)置買(mǎi)入條件單。次日2號(hào)K線沒(méi)能觸發(fā)買(mǎi)入條件單，盤(pán)后就需刪除并重新設(shè)置買(mǎi)入條件單，這時(shí)的觸發(fā)價(jià)就是2號(hào)K線最高價(jià)上加1跳。之后的3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)K線都沒(méi)能觸發(fā)買(mǎi)入條件單。直到6號(hào)K線才觸發(fā)，從而會(huì)下單買(mǎi)入，這時(shí)的買(mǎi)入價(jià)為5號(hào)K線最高價(jià)上加1跳，如下圖所示。

需要注意的是，在實(shí)際使用埃爾德所用的這種盤(pán)中突破買(mǎi)入法時(shí)，如果你對(duì)當(dāng)天的走勢(shì)判斷不準(zhǔn)，當(dāng)天收盤(pán)時(shí)就有可能會(huì)出現(xiàn)買(mǎi)入信號(hào)的消失。也就是盤(pán)中突破時(shí)看到的買(mǎi)入信號(hào)，到收盤(pán)時(shí)有可能會(huì)消失，因?yàn)樾盘?hào)最終是以收盤(pán)時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn)。這里之所以說(shuō)有可能，在于是否出現(xiàn)，主要取決于個(gè)人的判斷與決策。即使出現(xiàn)，交易的結(jié)果也不一定是虧損的；不出現(xiàn)，交易的結(jié)果也不一定是盈利的。

另外，如果在收盤(pán)時(shí)按收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入，就不會(huì)存在買(mǎi)入信號(hào)的消失問(wèn)題。例如下圖中的白色橫線，就是按照收盤(pán)時(shí)按收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入后，自動(dòng)畫(huà)出的買(mǎi)入價(jià)位線，其價(jià)格為買(mǎi)入信號(hào)成立當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)。后面在通達(dá)信中做回測(cè)時(shí)，買(mǎi)入方式都會(huì)采用這種買(mǎi)入信號(hào)成立當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入的方式。

同時(shí)，盤(pán)中突破時(shí)，埃爾德是使用市價(jià)買(mǎi)入，實(shí)際成交價(jià)會(huì)是當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)與前一根K線最高價(jià)上加1跳中的最高值。例如，下圖中的2筆交易，都是使用市價(jià)買(mǎi)入，前1筆交易，當(dāng)天沒(méi)有跳空高開(kāi)，所以成交價(jià)就是前一根K線最高價(jià)上加1跳。后1筆交易，當(dāng)天跳空高開(kāi)，成交價(jià)就是當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)。后面在程序化交易軟件TBQuant中做回測(cè)時(shí)，買(mǎi)入方式都會(huì)采用這種盤(pán)中突破時(shí)按市價(jià)買(mǎi)入的方式。

如果不想使用市價(jià)買(mǎi)入，而是采用限價(jià)方式，例如，限定買(mǎi)入價(jià)必須是前一根K線最高價(jià)上加1跳。那么上圖中交易機(jī)會(huì)的交易結(jié)果，就會(huì)變成如下圖所示。前1筆交易，下單后仍能買(mǎi)入。后1筆交易，由于跳空高開(kāi)且未回補(bǔ)缺口，所以下單后無(wú)法買(mǎi)入。會(huì)在之后的交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)入場(chǎng)。由此可見(jiàn)，買(mǎi)入方式不同，交易機(jī)會(huì)和交易結(jié)果就會(huì)不同。

第2節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的賣(mài)出方式

埃爾德講述的賣(mài)出方式，比較具體的有兩種：一種是止損賣(mài)出，將買(mǎi)入當(dāng)天與前一天最低價(jià)中的最低值下減1跳，作為止損價(jià)。例如下圖中的綠色橫線，就是買(mǎi)入后自動(dòng)畫(huà)出的止損價(jià)位線，其價(jià)格為買(mǎi)入當(dāng)天與前一天最低價(jià)中的最低值下減1跳。后續(xù)如果觸及或跌破止損價(jià)位線，就需止損賣(mài)出。

另一種賣(mài)出方式，是周線MACD柱開(kāi)始轉(zhuǎn)頭向下運(yùn)行時(shí)就賣(mài)出。例如上圖中的白色實(shí)心K線，就是周線MACD柱開(kāi)始轉(zhuǎn)頭向下運(yùn)行的信號(hào)，出現(xiàn)時(shí)就應(yīng)及時(shí)賣(mài)出。這時(shí)的賣(mài)出，交易有可能是盈利的，也有可能是虧損的。

第3節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的資金管理

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的資金管理方式，使用的是2%和6%法則。所謂2%法則，就是單筆交易所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，不能超過(guò)可用資金的2%。所謂6%法則，就是每月虧損金額，不能超過(guò)可用資金的6%，達(dá)到或超過(guò)，當(dāng)月應(yīng)停止交易。

具體使用2%法則時(shí)，先用買(mǎi)入價(jià)減去止損價(jià)，得到這筆交易的單位風(fēng)險(xiǎn)值；后將可用資金乘以2%再除以單位風(fēng)險(xiǎn)值，就得出這筆交易的可買(mǎi)數(shù)量。單位風(fēng)險(xiǎn)值低，可買(mǎi)數(shù)量就多；單位風(fēng)險(xiǎn)值高，可買(mǎi)數(shù)量就少。例如下圖中的2筆交易，前1筆交易的單位風(fēng)險(xiǎn)值高，所以買(mǎi)入的數(shù)量就少。后1筆交易的單位風(fēng)險(xiǎn)值低，所以買(mǎi)入的數(shù)量就多。但這兩筆交易所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)金額基本是相同的。

2%法則是通過(guò)倉(cāng)位管理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。實(shí)際使用時(shí)，建議采用1%法則，也就是單筆交易所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，不超過(guò)可用資金的1%。配合學(xué)習(xí)所提供的主圖中，就是按照1%法則，自動(dòng)生成各類(lèi)資金管理信息，如下圖所示。

第四節(jié) 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的優(yōu)化思路

如果看過(guò)上述交易方式的回測(cè)報(bào)告，我們就會(huì)了解到，上述交易方式基本上屬于一種趨勢(shì)跟蹤策略。趨勢(shì)跟蹤策略的特點(diǎn)是年化收益率和盈虧比相對(duì)較高，但勝率相對(duì)較低。由于勝率相對(duì)較低，所以連續(xù)虧損次數(shù)會(huì)比較多，且資金回撤幅度會(huì)比較大。

如果我們想要提高勝率，首先可以考慮在保留原有交易方式的基礎(chǔ)上，將上述趨勢(shì)跟蹤策略?xún)?yōu)化成波段型交易策略，看看勝率如何。例如下圖是在TBQuant中使用趨勢(shì)跟蹤策略的交易結(jié)果。圖中紅色連線表示交易盈利，綠色連線表示交易虧損，連線端點(diǎn)為買(mǎi)入與賣(mài)出的時(shí)點(diǎn)。圖中顯示有3筆交易，前2筆止損賣(mài)出，后1筆止盈賣(mài)出。

我們?cè)诒Ａ粼薪灰追绞降幕A(chǔ)上，將上述趨勢(shì)跟蹤策略?xún)?yōu)化成波段型交易策略后，上圖中交易機(jī)會(huì)的交易結(jié)果，就會(huì)變成如下圖所示。上圖中的前2筆交易，由虧損變成盈利。上圖中的第3筆交易，仍是盈利的，但盈利幅度大幅降低。并且，由于第3筆交易提前賣(mài)出，所以后面又陸續(xù)增加了4次交易機(jī)會(huì)，其中3次盈利1次虧損，如下圖所示。

如果看過(guò)上述波段型交易策略的回測(cè)報(bào)告后，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，波段型交易策略的特點(diǎn)是勝率相對(duì)較高，但年化收益率和盈虧比較低。由于勝率相對(duì)較高，所以能夠減少連續(xù)虧損次數(shù)，降低資金最大回撤幅度。

如果想要各項(xiàng)指標(biāo)均衡表現(xiàn)，我們這時(shí)就可以考慮發(fā)揮波段型交易策略與趨勢(shì)跟蹤策略各自的優(yōu)勢(shì)，將二者進(jìn)行組合使用。組合使用后，上圖中交易機(jī)會(huì)的交易結(jié)果，就會(huì)變成如下圖所示。交易又變成3筆，前2筆交易，一半倉(cāng)位獲得波段型收益，另一半倉(cāng)位則保本出局。第3筆交易，一半倉(cāng)位獲得波段型收益，另一半倉(cāng)位則獲得趨勢(shì)型收益，如下圖所示。這時(shí)如果再看一下回測(cè)報(bào)告的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)已趨于均衡。

上述策略?xún)?yōu)化方法，也許是本套教程的價(jià)值所在。這些方法簡(jiǎn)單合理，并且不涉及任何參數(shù)的優(yōu)化，故具有一定的普適性，包括C版優(yōu)化時(shí)也都是使用26周指數(shù)均線。但也會(huì)給大家提供一份《C版使用不用指數(shù)均線時(shí)的效果匯總表》，供大家了解與研究。

第三章 A版三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)歷史回測(cè)

A版使用周線MACD柱劃分交易區(qū)間，且沒(méi)有對(duì)每天周線MACD柱的狀態(tài)進(jìn)行還原。

第1節(jié) 通達(dá)信中A版歷史回測(cè)

通達(dá)信中做回測(cè)，介入價(jià)位只有收盤(pán)價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)、中間價(jià)三種選項(xiàng)，建倉(cāng)規(guī)則也只有全部資金開(kāi)倉(cāng)、部分資金開(kāi)倉(cāng)、固定資金開(kāi)倉(cāng)、固定數(shù)量開(kāi)倉(cāng)四種選項(xiàng)。

所以，我們?cè)谕ㄟ_(dá)信中做回測(cè)時(shí)，選擇使用買(mǎi)入信號(hào)成立當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入、跌破止損價(jià)或周線MACD柱開(kāi)始轉(zhuǎn)頭向下運(yùn)行當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)賣(mài)出、每筆交易都使用全部資金開(kāi)倉(cāng)的方式，在七大指數(shù)上用A版進(jìn)行回測(cè)。回測(cè)結(jié)果如下圖所示。

可以看到，勝率68.85%，盈虧比2.77，最大連續(xù)盈利次數(shù)14次，最大連續(xù)虧損次數(shù)7次，最大回撤幅度27.83%。

第2節(jié)TBQuant中A版歷史回測(cè)

在TBQuant中，我們完全采用埃爾德所用的交易方式進(jìn)行回測(cè)，也就是采用盤(pán)中突破時(shí)按市價(jià)買(mǎi)入、跌破止損價(jià)或周線MACD柱開(kāi)始轉(zhuǎn)頭向下運(yùn)行當(dāng)天按收盤(pán)價(jià)賣(mài)出、資金管理采用1%法則的方式，在七大指數(shù)上用A版進(jìn)行回測(cè)?；販y(cè)結(jié)果如下圖所示。

可以看到，勝率71%，盈虧比2.98，最大連續(xù)盈利次數(shù)55次，最大連續(xù)虧損次數(shù)13次，最大回撤幅度9.15%。

由于A版沒(méi)有對(duì)每天周線MACD柱的狀態(tài)進(jìn)行還原，所以中間會(huì)存在一些虛假信號(hào)和信號(hào)消失。下面我們先談?wù)勌摷傩盘?hào)和信號(hào)消失的出現(xiàn)原因及解決辦法，然后再用B版進(jìn)行回測(cè)，以供對(duì)比。

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