網(wǎng)格交易的本質(zhì)——高拋低吸

網(wǎng)格交易策略乃是指投資者圍繞特定價格展開低買高賣的交易操作，依循高拋低吸的理念，依據(jù)市場行情預(yù)估上漲與下跌的幅度，并據(jù)此幅度設(shè)定網(wǎng)格進而施行交易。

于執(zhí)行區(qū)間之中，倘若行情下挫，則會觸發(fā)買單；要是行情上揚，便會觸發(fā)賣單。

其核心原則主要在于運用平均成本均攤的手段，于行情下跌之際持續(xù)削減成本價值，在行情上漲之時獲利退場。

一則優(yōu)良的網(wǎng)格交易策略能夠助力我們借助價格的起伏獲取收益，同時于下跌之時平攤成本，在上漲之時合理售出。

以創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)為例：自 2020 年 7 月至 2023 年 3 月，其整體呈現(xiàn)出大幅震蕩的態(tài)勢，最高點位達 3622，最低點位為 2121。倘若在此區(qū)間內(nèi)進行買入并持有操作，所獲收益率水平欠佳。

若在此區(qū)間內(nèi)，運用網(wǎng)格交易策略展開交易，以 2803 點作為中樞，每當點位上漲/下跌 5%，倉位相應(yīng)增加/減少 10%，如此所獲取的收益顯著能夠超越買入并持有的指數(shù)收益。

網(wǎng)格交易獲利原則：

單筆投入以 1 元的價格，一次性投入 1000 元，從而購得 1000 單位數(shù)的基金。

網(wǎng)格交易依據(jù)基金交易價格，于觸發(fā)網(wǎng)格交易信號的時刻嚴格施行加減倉操作。

網(wǎng)格交易策略歷經(jīng) 8 個交易時點，總計買入 1200 份，賣出 600 份。

依據(jù)最后交易時點的價格進行計算，現(xiàn)擁有基金 600 份以及現(xiàn)金 420 元，合計收益為（600×1 + 420）÷ 1000 - 1 = 2%，然而單筆投入由于方才回本，故而收益率為 0%。

網(wǎng)格策略的優(yōu)化

1、技術(shù)分析＋多品種網(wǎng)格交易靈活結(jié)合

當你想要開倉的時候，如果和技術(shù)分析嚴重相背，可以放棄此次開倉機會。

如圖，2021年7月，指數(shù)周期出現(xiàn)MACD死叉，頂背離，同時均線也出現(xiàn)死叉，空頭信號明顯，此時指數(shù)的點位是較高的，下行的動力比較強，從技術(shù)分析來說的話，這個時候是不適合開倉的，是否進行網(wǎng)格交易需要進一步觀望。

還需要多品種網(wǎng)格交易相結(jié)合，主要是為了解決資金利用率的問題。也可以適當分散風(fēng)險，使資金曲線更加平穩(wěn)。

2、大網(wǎng)格套小網(wǎng)格

把網(wǎng)格間隔設(shè)置的越大，最終收益越高，但網(wǎng)格太大就會造成等待期拉長，也無法捕捉到小的波動，因此可以進一步優(yōu)化，設(shè)置為大網(wǎng)套小網(wǎng)，用小網(wǎng)捕小魚大網(wǎng)捕大魚。

運行原理

大網(wǎng)格交易負責(zé)ETF較大價格區(qū)域內(nèi)的高拋低吸，小網(wǎng)格交易負責(zé)ETF運行價格中樞的高拋低吸。

小網(wǎng)格交易頻繁主要是解決降低成本的問題，大小網(wǎng)格策略可以較好的平滑組合收益波動，在資金分配上盡量也做到風(fēng)險中性，即大網(wǎng)格交易每筆交易量較大，小網(wǎng)格交易每筆交易量較小。

我的ETF賬戶萬分之0.4，做網(wǎng)格很方便。